Przedstawimy tzw. "metodę czasoprzestrzeni" używaną do badania zbieżności rozkładów procesów w C([0,T], S'(R^d)) - przestrzeni funkcji ciągłych o wartościach w przestrzeni dystrybucji temperowanych S'(R^d), bądź też procesów o wartościach w przestrzeni Skorochoda D([0,T], S'(R^d)). Pozwala ona sprowadzić badanie zbieżności rozkładów procesów X_n w tych przestrzeniach do sprawdzania ciasności oraz zbieżności rozkładów zmiennych losowych Z_n o wartościach w S'(R^d+1), związanych z X_n w sposób następujący:

Inne, bardziej znane kryterium mówi, że do zbieżności rozkładów procesów X_n wystarczy ich ciasność oraz zbieżność rozkładów skończeniewymiarowych. W niektórych przypadkach metoda czasoprzestrzeni jest lepsza, gdyż zbieżność rozkładów skończeniewymiarowych zastępuje się zbieżnością rozkładów jednowymiarowych, co jest prostsze.