Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk / pl / Wydawnictwa / Czasopisma IMPAN / Applicationes Mathematicae / Wszystkie zeszyty

Zawartość tomu 30

• Gamma minimax nonparametric estimation Maciej Wilczyński Applicationes Mathematicae 30 (2003), 1-10 MSC: 62C20, 62G05. DOI: 10.4064/am30-1-1
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Tests derived from characterizations in terms of moments of record values K. W. Morris, D. Szynal Applicationes Mathematicae 30 (2003), 11-37 MSC: Primary 62E10, 62F03. DOI: 10.4064/am30-1-2
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Estimates for perturbations of discounted Markov chains on general spaces Raúl Montes-de-Oca, Alexander Sakhanenko, Francisco Salem-Silva Applicationes Mathematicae 30 (2003), 39-53 MSC: 60J10, 93D05, 93D09. DOI: 10.4064/am30-1-3
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• $\alpha $-stable limits for multiple channel queues in heavy traffic Zbigniew Michna Applicationes Mathematicae 30 (2003), 55-68 MSC: Primary 60K25; Secondary 60G52, 60F17. DOI: 10.4064/am30-1-4
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Three additive solutions of cooperative games with a priori unions Andrzej Młodak Applicationes Mathematicae 30 (2003), 69-87 MSC: Primary 91A12. DOI: 10.4064/am30-1-5
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Recurrence relations for the coefficients of expansions in classical orthogonal polynomials of a discrete variable Paweł Woźny Applicationes Mathematicae 30 (2003), 89-107 MSC: 33C45, 39A70, 42C10, 42A16. DOI: 10.4064/am30-1-6
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• On the convergence and application of Stirling's method Ioannis K. Argyros Applicationes Mathematicae 30 (2003), 109-119 MSC: 65B05, 65G99, 65J15, 65N30, 65N35, 47H17, 49M15. DOI: 10.4064/am30-1-7
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Dependent defaults and credit migrations Tomasz R. Bielecki, Marek Rutkowski Applicationes Mathematicae 30 (2003), 121-145 MSC: 60J27, 91B70. DOI: 10.4064/am30-2-1
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Hedging in complete markets driven by normal martingales Youssef El-Khatib, Nicolas Privault Applicationes Mathematicae 30 (2003), 147-172 MSC: 91B24, 91B26, 91B28, 60H05, 60H07. DOI: 10.4064/am30-2-2
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Asymptotics of riskless profit under selling of discrete time call options A. V. Nagaev, S. A. Nagaev Applicationes Mathematicae 30 (2003), 173-191 MSC: Primary 62P05; Secondary 60F17, 60G50. DOI: 10.4064/am30-2-3
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Quantile hedging on markets with proportional transaction costs Michał Baran Applicationes Mathematicae 30 (2003), 193-208 MSC: 60G42, 91B28, 91B24, 91B30. GEL Classification Numbers: G11, G13. DOI: 10.4064/am30-2-4
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Risk minimization in the model with transaction costs Michał Motoczyński Applicationes Mathematicae 30 (2003), 209-216 MSC: 90A12, 90A09, 93E20. DOI: 10.4064/am30-2-5
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• A geometric point of view on mean-variance models Piotr Jaworski Applicationes Mathematicae 30 (2003), 217-241 MSC: Primary 91B28; Secondary 58K30, 14P99, 90C20. DOI: 10.4064/am30-2-6
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• An equilibrium model for electricity auctions Juri Hinz Applicationes Mathematicae 30 (2003), 243-249 MSC: 91B26, 91B52, 91B70. DOI: 10.4064/am30-2-7
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Constructing median-unbiased estimators in one-parameter families of distributions via stochastic ordering Ryszard Zieliński Applicationes Mathematicae 30 (2003), 251-255 MSC: 62F10, 62G05. DOI: 10.4064/am30-3-1
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Characterizations of exponential distributions by spacings of generalized order statistics Erhard Cramer, Udo Kamps, Mohammad Z. Raqab Applicationes Mathematicae 30 (2003), 257-265 MSC: Primary 62G30; Secondary 62E10. DOI: 10.4064/am30-3-2
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Shift invariant operators and a saturation theorem Karol Dziedziul Applicationes Mathematicae 30 (2003), 267-286 MSC: Primary 41A35. DOI: 10.4064/am30-3-3
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Estimates for perturbations of general discounted Markov control chains Raúl Montes-de-Oca, Alexander Sakhanenko, Francisco Salem-Silva Applicationes Mathematicae 30 (2003), 287-304 MSC: 93E20, 90C40. DOI: 10.4064/am30-3-4
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• On the complexity of determining tolerances for $\varepsilon $-optimal solutions to min-max combinatorial optimization problems Diptesh Ghosh, Gerard Sierksma Applicationes Mathematicae 30 (2003), 305-313 MSC: Primary 90C31. DOI: 10.4064/am30-3-5
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Pricing of zero-coupon and coupon cat bonds Krzysztof Burnecki, Grzegorz Kukla Applicationes Mathematicae 30 (2003), 315-324 MSC: 62P05, 62-07, 60G55, 60H30. DOI: 10.4064/am30-3-6
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Stochastic foundations of the universal dielectric response Agnieszka Jurlewicz Applicationes Mathematicae 30 (2003), 325-336 MSC: 60E07, 60F05, 60G50, 82C31, 82C44. DOI: 10.4064/am30-3-7
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Regularity of solutions in plasticity. I: Continuum Jarosław L. Bojarski Applicationes Mathematicae 30 (2003), 337-364 MSC: Primary 49N60; Secondary 49J45, 49K30, 74C05. DOI: 10.4064/am30-3-8
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• An application of the special Reissner–Nordström space-time to description of the universe in the neighbourhood of the Planck era B. Glanc, A. Jakubowicz Applicationes Mathematicae 30 (2003), 365-369 MSC: 53B20, 53B50. DOI: 10.4064/am30-3-9
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Minimax mutual prediction of multinomial random variables Stanisław Trybuła Applicationes Mathematicae 30 (2003), 371-377 MSC: Primary 62F15. DOI: 10.4064/am30-4-1
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Stochastic comparison of multivariate random sums Rafał Kulik Applicationes Mathematicae 30 (2003), 379-387 MSC: Primary 60E15. DOI: 10.4064/am30-4-2
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Testing Linearity in an AR Errors-in-variables Model with Application to Stochastic Volatility D. Feldmann, W. Härdle, C. Hafner, M. Hoffmann, O. Lepski, A. Tsybakov Applicationes Mathematicae 30 (2003), 389-412 MSC: 62G07, 62G10, 62M10. DOI: 10.4064/am30-4-3
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Arbitrage and pricing in a general model with flows Jan Palczewski Applicationes Mathematicae 30 (2003), 413-440 MSC: 91B24, 91B28, 46B99. DOI: 10.4064/am30-4-4
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Core and equilibria in models of large household economy Maria Ekes Applicationes Mathematicae 30 (2003), 431-440 MSC: 90A14, 90A40, 90A11. DOI: 10.4064/am30-4-5
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Oscillation and global attractivity in a discrete survival red blood cells model I. Kubiaczyk, S. H. Saker Applicationes Mathematicae 30 (2003), 441-449 MSC: 39A10, 92D25. DOI: 10.4064/am30-4-6
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Weakly sequentially continuous maps and existence principles for elliptic equations R. P. Agarwal, Donal O'Regan Applicationes Mathematicae 30 (2003), 451-460 MSC: 47A10, 35J65. DOI: 10.4064/am30-4-7
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY
• Local existence of solutions of the free boundary problem for the equations of a magnetohydrodynamic incompressible fluid Piotr Kacprzyk Applicationes Mathematicae 30 (2003), 461-488 MSC: 35A05, 35R35, 76N10. DOI: 10.4064/am30-4-8
  Szczegóły Pobierz zgodnie z CC-BY