W referacie będziemy rozważać $d$-wymiarowy proces $X$, który powstaje z procesu Lévy'ego $Y$ poprzez częściowe resetowanie. Proces $X$ ewoluuje pomiędzy momentami resetowania tak jak proces $Y$, zaś w Poissonowskich momentach resetowania pozycja procesu $X$ jest mnożona przez stałą $c\in (0,1)$. Szczególna uwaga zostanie położona na $\alpha$-stabilny proces $Y$. Dla procesu $X$ uzyskamy szeregową reprezentację gęstości prawdopodobieństwa przejścia oraz zbadamy jej czaso-przestrzenną asymptotykę. Zanalizujemy także ergodyczność tego procesu oraz znajdziemy momenty miary stacjonarnej. Dla przypadku zdegenerowanego, kiedy $Y_t=t$, znajdziemy rozwiązanie problemów wyjścia. Na koniec przedyskutujemy różnorodne uogólnienia.

Identyfikator spotkania: 251 152 4038 Kod dostępu: 276466