Przedstawimy test pozwalający na zweryfikowanie hipotezy o gaussowskiej strukturze zależności wektora losowego. Test wykorzystuje narzędzia związane z warunkowymi momentami i tzw. regułą 20-60-20. Referat oparty będzie na pracy J. Woźny, P. Jaworski, D. Jelito, M. Pitera, and A. Wyłomańska, Gaussian dependence structure pairwise goodness-of-fit testing based on conditional covariance and the 20/60/20 rule, zaakceptowanej do publikacji w Journal of Multivariate Analysis (preprint: arXiv:2404.12696).