Procesy stochastyczne z zastosowaniami - rok akademicki 2013/14

Wyniki dodatkowej poprawy (nr indeksu - ocena): 66121 - 3, 66124 - 2, 88070 - 2, 65988 - 4. Wpisy w środę 17 IX do godz. 15 w 1224.

Dodatkowy egzamin poprawkowy z procesów stochastycznych odbędzie się we wtorek 16 IX w godzinach 16:00-18:30 w sali 1222 i będzie miał formułę taką jak poprzednio.

Niestety nikomu nie udało się zdać egzaminu w terminie poprawkowym.

Egzamin poprawkowy z procesów stochastycznych odbędzie się w poniedziałek 24 III w godzinach 16:00 -18:30 w sali 1223. Podobnie jak i egzamin w pierwszym terminie będzie się on składał z dwóch części: teoretycznej (16:00 - 16:30) za którą mozna uzyskać do 15 punktów i zadaniowej (16:30-18:30) za 35 punktów. Tak samo jak i w pierwszym terminie będę też dodawał punkty bonusowe za kolokwia.

Zadania z egzaminu: teoria, zadania.

Wyniki egzaminu.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: Odbędą się dwa kolokwia, z każdego będzie można dostać maksimum 50 punktów. Oceną końcową za zaliczenie jest: 2 (0-39 punktów z dwóch kolokwiów), 3 (40-50), 3+ (51-60), 4 (61-70), 4+ (71-80), 5 (81-100). Dodatkowo od ostatecznej liczby punktów z egzaminu (maks. 50 punktów) zostanie doliczony bonus w wysokości 1/10 liczby punktów z kolokwiów.

Egzamin pisemny odbędzie się w środę 5 lutego 2014 roku w godz. 10:00 - 12:30 w sali 1222. Będzie się on składał z dwóch części: teoretycznej (10:00 - 10:30) za którą mozna uzyskać do 15 punktów i zadaniowej (10:30-12:30) za 35 punktów. Podczas części zadaniowej będzie można korzystać z 1 kartki A4 własnych notatek. Dodatkowo od ostatecznej liczby punktów z egzaminu zostanie doliczony bonus w wysokości 1/10 liczby punktów z kolokwiów. Zakres części teoretycznej egzaminu.

Dodatkowe zadania (oprócz zadań przygotowawczych do kolokwium) przed egzaminem pisemnym.

Ocena końcowa z egzaminu: 2 (0-25 punktów), 3 (26-30), 3+ (31-35), 4 (36-40), 4+ (41-45) i 5 (46-60).

Treść zadań rozwiązywanych podczas ćwiczeń:

• Zestaw 1.
• Zestaw 2.
• Zestaw 3.
• Zestaw 4.

Tematyka wykładów:

• 1. Błądzenie losowe na prostej, ekrany pochłaniające i odbijające.
• 2. Zliczanie trajektorii, zasada odbicia.
• 3. Twierdzenie o dojściu do bariery, prawo arcusa sinusa.
• 4. Funkcje tworzące i ich zastosowania.
• 5. Procesy gałązkowe, twierdzenie o wyginięciu.
• 6. Procesy Markowa. Równania Chapmana-Kołmogorowa.
• 7. Procesy Markowa. Klasyfikacja stanów.
• 8. Procesy Markowa. Klasyfikacja łańcuchów i rozkłady stacjonarne.
• 9. Procesy Markowa. Twierdzenie ergodyczne.
• 10. Łańcuchy ze skończoną liczbą stanów.
• 11. Procesy Poissona i procesy narodzin.
• 12. Procesy Markowa z czasem ciągłym.
• 13. Łańcuchy skoków procesu Markowa.
• 14. Procesy gaussowskie i proces Wienera.
• 15. Własności procesu Wienera.

Proponowana literatura:

• 1. G. Grimmett, D. Stirzaker "Probability and random processes", Oxford University Press 2001;
• 2. W. Feller "Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa", PWN 1987;
• 3. J. Jakubowski, R. Sztencel "Wstęp do teorii prawdopodobieństwa", Script 2004;
• 4. J. Jakubowski, R. Sztencel "Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego", Script 2006;
• 5. D. Kannan "An Introduction to Stochastic Processes", Elsevier North Holland 1979;
• 6. A. Kołmogorow, A. Prochorow, I. Żurbienko "Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa", WSiP 1993.

Drugie kolokwium odbędzie się 28 stycznia 2013 roku podczas ćwiczeń. W jego trakcie będzie można korzystać z jednej kartki formatu A4 z własnymi notatkami.
Zadania przygotowujące do II kolokwium: Część I, Część II.

Zadania z II kolokwium.

Wyniki II kolokwium.

Pierwsze kolokwium odbędzie się 19 listopada 2013 roku podczas ćwiczeń. W jego trakcie będzie można korzystać z jednej kartki formatu A4 z własnymi notatkami.
Zadania przygotowujące do I kolokwium: Część I, Część II.

Zadania z I kolokwium

Zobacz też stronę Procesów stochastycznych z roku 2010/11.

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-16