Procesy stochastyczne z zastosowaniami - rok akademicki 2018/19

Wyniki egzaminu poprawkowego.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w poniedziałek 4 marca w godzinach 15:00-18:00 w sali 1559 (budynek nr 15). Dopuszczeni do niego są wszyscy - niezależnie od zaliczenia ćwiczeń.

Wyniki egzaminu. Prace będzie można oglądać po feriach.

Ze względu na mój wyjazd na konferencję zajęcia w dniu 17 grudnia nie odbędą się. Zostaną one odpracowane w dniach 7 i 14 I. 7 I o godz. 13:15 w 1222 odbędzię się dodatkowy wykład, a dnia 14 I o godz. 11:30 w A225 zamiast wykładu będą dodatkowe ćwiczenia, a o godz. 13:15 w 1222 wykład przeniesiony z 11:30.

Treść egzaminu: teoria, zadania .

Wyniki II kolokwium i zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin odbędzie się we wtorek 29 I 2019 w godzinach 15:00-18:00 w sali A205.

Dodatkowe zadania przygotowawcze przed egzaminem.

Drugie kolokwium odbędzie się w poniedziałek 21 I o godz. 11:30 w A225 (zamiast wykładu). Zadania z II kolokwium.
Zadania przygotowawcze do II kolokwium: część I, część II.

Pierwsze kolokwium odbędzie się w poniedziałek 3 XII o godz. 11:30 w A225 (zamiast wykładu). Zadania z I kolokwium.
Zadania przygotowawcze do I kolokwium: część I, część II. Zobacz też wzory, których nie trzeba się uczyć na I kolokwium.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: Odbędą się dwa kolokwia, z każdego będzie można dostać maksimum 50 punktów. Oceną końcową za zaliczenie jest: 2 (0-39 punktów z dwóch kolokwiów), 3 (40-50), 3+ (51-60), 4 (61-70), 4+ (71-80), 5 (81-100).

Do egzaminu w pierwszym terminie będą dopuszczone tylko osoby, które zaliczą ćwiczenia. Egzamin będzie pisemny. Będzie się on składał z dwóch części: teoretycznej (30 min.) za którą mozna uzyskać do 15 punktów i zadaniowej (2 godz.) za 35 punktów. Dodatkowo od ostatecznej liczby punktów z egzaminu zostanie doliczony bonus w wysokości 1/10 liczby punktów z kolokwiów. Ocena końcowa z egzaminu: 2 (0-25 punktów), 3 (26-30), 3+ (31-35), 4 (36-40), 4+ (41-45) i 5 (46-60).

Zakres materiału na część teoretyczną.

Treść zadań rozwiązywanych podczas ćwiczeń:

Tematyka wykładów:

1. Błądzenie losowe na prostej, ekrany pochłaniające i odbijające.
2. Zliczanie trajektorii, zasada odbicia.
3. Twierdzenie o dojściu do bariery, prawo arcusa sinusa.
4. Funkcje tworzące i ich zastosowania.
5. Procesy gałązkowe, twierdzenie o wyginięciu.
6. Procesy Markowa. Równania Chapmana-Kołmogorowa.
7. Procesy Markowa. Klasyfikacja stanów.
8. Procesy Markowa. Klasyfikacja łańcuchów i rozkłady stacjonarne.
9. Procesy Markowa. Twierdzenie ergodyczne.
10. Łańcuchy ze skończoną liczbą stanów.
11. Procesy Poissona i procesy narodzin.
12. Procesy Markowa z czasem ciągłym.
13. Łańcuchy skoków procesu Markowa.
14. Procesy gaussowskie.
15. Proces Wienera.

Proponowana literatura:

1. G. Grimmett, D. Stirzaker "Probability and random processes", Oxford University Press 2001;
2. W. Feller "Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa", PWN 1987;
3. A. Iwanik, J.K. Misiewicz "Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część pierwsza: Procesy Markowa", Script 2015;
4. J. Jakubowski, R. Sztencel "Wstęp do teorii prawdopodobieństwa", Script 2004;
5. J. Jakubowski, R. Sztencel "Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego", Script 2006;
6. D. Kannan "An Introduction to Stochastic Processes", Elsevier North Holland 1979;
7. A. Kołmogorow, A. Prochorow, I. Żurbienko "Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa", WSiP 1993.

Zobacz też strony procesów stochastycznych z poprzednich lat: 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 i 2017/18.

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-06

Sławomir Michalik