Program konferencji

Poniedziałek, 24 maja 2010

9.10 –9.50Marek Bożejko, Rozkłady nieskończenie podzielne w klasycznej i wolnej probabilistyce
9.50 –10.20Marcin Magdziarz, Reprezentacja stochastyczna oraz własności procesów subdyfuzji
10.20 –11.00Adam Osękowski, Nierówności maksymalne dla semimartyngałów i całek stochastycznych
11.00 –11.30Przerwa
11.30 –11.50Jerzy Zabczyk, Procesy Ornsteina-Uhlenbecka w przestrzeniach Hilberta
11.50 –12.10Jolanta K. Misiewicz, Symetryczny wektor słabo stabilny jest pseudoizotropowy
12.10 –12.30Barbara H. Jasiulis-Gołdyn, Słabe błądzenie losowe według Kendalla
12.30 –12.50Zbigniew J. Jurek, O związkach między półgrupami rozkładalności Urbanika a półgrupami Mehlera
12.50 –13.10Teresa Rajba, Funkcje ściśle wypukłe i ich interpretacje probabilistyczne
13.10 –15.00Przerwa obiadowa
15.00 –15.30Zbigniew Palmowski, Problem wyboru optymalnej dywidendy dla spektralnie ujemnych procesów Lévy'ego a funkcja kary Gerbera-Shiu
15.30 –15.50Irmina Czarna, Prawdopodobieństwo ruiny typu paryskiego dla spektralnie ujemnych procesów Lévy'ego
15.50 –16.10Łukasz Stettner, O arbitrażu dla impulsowych strategii inwestycyjnych
16.10 –16.30Andrzej Rozkosz, O zastosowaniu stochastycznych równań różniczkowych wstecz do wyceny opcji amerykańskich
16.30 –16.50Przerwa
16.50 –17.10Jacek Jakubowski, Rozwiązania SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku i ich zastosowanie w matematyce finansowej
17.10 –17.30Mariusz Niewęgłowski, Zabezpieczanie ratingów kredytowych
17.30 –17.50Tomasz Tkaliński, Problem efektywnej wyceny
17.50 –18.10Jan Palczewski, Estymacja parametrów dla dyfuzji z ukrytym łańcuchem Markowa
18.10 –18.30Tomasz Klimsiak, Stochastyczna reprezentacja rozwiązań parabolicznych równań różniczkowych z miarą
20.00 –21.30Sesja plakatowa
Rafał Kapica, O równaniach skalujących i perpetuitach
Jerzy P. Rydlewski, Wybrane zagadnienia beta- i gamma-regresji

Wtorek, 25 maja 2010

9.00 –9.40Jacek Wesołowski, Kwadratowe harnessy i wielomiany Askey-Wilsona
9.40 –10.00Adam Jakubowski, Asymptotyka uciętych momentów rekursji stochastycznych
10.00 –10.20Stanisław Kwapień, Oszacowania wartości średniej k-tego rekordu ciągu niezależnych zmiennych losowych
10.20 –10.40Zbigniew A. Łagodowski, O mocnym prawie wielkich liczb dla pól losowych
10.40 –11.00Grzegorz A. Rempała, Wnioskowanie statystyczne dla skokowych procesów Markowa z zastosowaniem do stochastycznych modeli pandemii
11.00 –11.30Przerwa
11.30 –12.00Maciej Ślęczka, Miary niezmiennicze dla e-procesów
12.00 –12.20Henryk Gacki, Sperturbowane układy dynamiczne a zasada maksimum Kantorowicza-Rubinsteina
12.20 –12.40Tomasz Bielaczyc, Wymiar Hausdorffa miar niezmienniczych związanych z równaniem Poissona;
12.40 –13.00Urszula Skwara, Asymptotyczne własności stochastycznego równania symbiozy
13.00 –15.00Przerwa obiadowa
15.00 –15.20Radosław Adamczak, Macierze losowe o niezależnych log-wklęsłych wierszach/kolumnach
15.20 –15.40Marek Arendarczyk, Asymptotyki rozkładu supremum stacjonarnego procesu gaussowskiego na odcinku o losowej długości
15.40 –16.00Witold Bednorz, Zastosowanie miar majoryzujących do badania ograniczoności procesów o przyrostach ortogonalnych
16.00 –16.20Rafał Łochowski, Ucięte wahanie, ucięte wahanie w górę oraz ucięte wahanie w dół ruchu Browna z dryfem - ich wartości oczekiwane i ich rozkłady graniczne
16.20 –16.40Bartosz Ziemkiewicz, Słabe aproksymacje rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych względem ułamkowego procesu Wienera
16.40 –17.00Przerwa
17.00 –17.20Joanna Karłowska-Pik, Procesy o przyrostach blokowo stowarzyszonych
17.20 –17.40Radosław Wieczorek, Odległość do najbliższego sąsiada a wymiar spektralny miary intensywności punktowego procesu Poissona
17.40 –18.00Krzysztof Szajowski, Optymalne strategie w wieloosobowych grach z zatrzymywaniem procesu
18.00 –18.20Andrzej Matuszewski, Optymalna rozgrywka pojedynczego koloru w brydżu i jej uogólnienia
20.00 –22.00Zebranie Rady Programowej Konferencji z Probabilistyki

Środa, 26 maja 2010

9.00 –9.40Tomasz Komorowski, Dyfuzje w losowych przepływach hamiltonowskich
9.40 –10.00Małgorzata Cudna, Homogenizacja dla procesu dyfuzji o losowych i lokalnie ergodycznych współczynnikach
10.00 –10.40Ryszard Rudnicki, Chaos dla układu krwiotwórczego
10.40 –11.00Herold Dehling, New techniques for empirical processes of dependent data
11.00 –11.15Przerwa
11.15 –11.35Marta Tyran-Kamińska, Zbieżność sum zależnych zmiennych losowych do α-stabilnych procesów Lévy'ego
11.35 –11.55Dorota Juszczak, Asymptotyka skończonego splotu wielowymiarowych rozkładów absolutnie ciągłych
11.55 –12.15Katarzyna Steliga, O własnościach i charakterystykach rozkładów dyskretnych w teorii losowych odwzorowań
12.15 –13.15Przerwa obiadowa
13.15 –19.00Wycieczka do Leszna i Rydzyny
19.30Ognisko

Czwartek, 27 maja 2010

9.00 –9.40Dariusz Buraczewski, Twierdzenia graniczne związane z wielowymiarowymi rekursjami stochastycznymi
9.40 –10.00Tomasz Rolski, RESTART: asymptotyka ogona rozkładu dla problemu niezawodności protokółu transmisji
10.00 –10.20Anna Talarczyk, Układy cząstek z prawie jednorodnymi stanami początkowymi i fluktuacje czasu przebywania
10.20 –10.40Piotr Miłoś, Wielkie i średnie odchylenia dla podkrytycznych układów cząstek
10.40 –11.00Adam Paszkiewicz, Ciągłość procesów stochastycznych, uproszczone charakteryzacje zbiorów indeksów, głębsze interpretacje
11.00 –11.30Przerwa
11.30 –12.00Łukasz Wojakowski, Rozkłady nieskończenie podzielne w probabilistyce wolnej i warunkowo wolnej
12.00 –12.20Ilona Królak, Complex non-commutative hypercontractivity for Ornstein-Uhlenbeck semigroup
12.20 –12.40Anna Kula, Sploty w nieprzemiennej probabilistyce a uogólnione sploty Urbanika
12.40 –13.00Janusz Wysoczański, Nieprzemienne ruchy Browna o przyrostach bm-niezależnych indeksowane stożkami dodatnimi
13.00 –15.00Przerwa obiadowa
15.00 –15.30Paweł Sztonyk, Oszacowania gęstości skokowych procesów Lévy'ego
15.30 –15.50Tadeusz Kulczycki, Jawny wzór na gęstość prawdopodobieństwa przejścia dla procesu Cauchy'ego zabitego przy wyjściu z półprostej
15.50 –16.10Mateusz Kwaśnicki, Subordynowany ruch Browna na półprostej
16.10 –16.30Tomasz Grzywny, Jądro ciepła izotropowego procesu stabilnego
16.30 –16.50Przerwa
16.50 –17.10Krzysztof Michalik, Transformata Kelvina i zagadnienia brzegowe dla funkcji alfa-harmonicznych dla obszarów nieograniczonych
17.10 –17.30Kamil Kaleta, Mocna ultrakontraktywność dla ułamkowych operatorów Schrödingera
17.30 –17.50Michał Baran, O rozwiązalności równania rynku obligacji z szumem Lévy'ego
17.50 –18.10Anna Kuczmaszewska, O warunkach Kołmogorowa i Rademachera-Menchoffa dla mocnego prawa wielkich liczb dla zależnych zmiennych losowych
18.10 –18.30Zbigniew S. Szewczak, Słabe prawo wielkich liczb dla maksimów
19.00Uroczysta kolacja

Piątek, 28 maja 2010

9.00 –9.40Krzysztof Dębicki, Lokalnie samopodobne procesy gaussowskie: ekstrema i stałe Pickandsa
9.40 –10.00Kamil Tabiś, Kolejki, kolizje i ekstrema średniej całkowej procesów gaussowskich
10.00 –10.20Kamil Marcin Kosiński, Rozkłady supremów z pewnej liczby pól Gaussowskich
10.20 –10.40Paweł Stano, Alpha Particle Filter dla nieliniowych stochastycznych układów dynamicznych z saturacją
10.40 –11.00Iwona Sierpińska, Hybrydowe systemy fluidowe modelowane przez proces Lévy'ego
11.00 –11.20Rafał Latała, O porównywaniu silnych i słabych momentów wektorów losowych
11.20 –11.30Zakończenie konferencji
11.45Obiad