Streszczenia
Wykłady
Radosław Adamczak, Oszczędne próbkowanie, macierze losowe i geometria losowych wielościanów
Witold Bednorz, Zastosowanie metody łańcuchów do badania procesów stochastycznych
Łukasz Delong, Zastosowania wstecznych stochastycznych równań różniczkowych do wyceny kontraktów finansowych i ubezpieczeniowych
Anna Dembińska, Własności asymptotyczne liczby obserwacji w otoczeniach statystyk porządkowych
Beniamin Gołdys, Funkcje o ograniczonym wahaniu na przestrzeniach Hilberta i równania stochastyczne
Anna Jaśkiewicz, Markowskie procesy decyzyjne i gry stochastyczne z kryterium wypłaty wrażliwym na ryzyko
Tomasz Klimsiak, Probabilistyczne rozwiązania układów półliniowych równań eliptycznych z miarami
Mateusz Kwaśnicki, Suprema procesów Lévy'ego
Krzysztof Łatuszyński, Losowanie istotne w czasie ciągłym dla nieredukowalnych dyfuzji
Mariusz Mirek
Zbigniew Palmowski, Przyszłe spadki procesów Lévy'ego
Zgłoszone referaty
Anna Aksamit, Pseudomomenty zatrzymania a zamiana miary
Marek Arendarczyk, Asymptotyki rozkładu całek ze stacjonarnej zawartości bufora
Bartosz Bandrowski, Równania Volterry typu splotowego z zaburzeniem
Adam Bobrowski, Od szybkich dyfuzji na grafach do łańcuchów Markowa poprzez asymptotyczne łączenie stanów
Tomasz Bojdecki, Oscylujący ułamkowy ruch Browna i błądzenia na grupie hierarchicznej
Dawid Czapla, Pewne kryterium asymptotycznej stabilności łańcucha Markowa z e-własnością
Irmina Czarna, Paryskie dywidendy dla spektralnie ujemnych procesów Lévy'ego
Krzysztof Dębicki, Iterowane procesy gaussowskie: własności ekstremalne
Wiktor Ejsmont, Regresyjne charakteryzacje wolnych rozkładów Meixnera
Henryk Gacki, Zasada inwariancji w układach dynamicznych na miarach
Paweł Hitczenko, Własności perpetuity rozkładu Dirichleta
Adam Jakubowski, Zasada warunkowania po latach
Jacek Jakubowski, Hiperboliczny proces Bessela
Barbara Jasiulis-Gołdyn, Słaba stabilność względem splotów uogólnionych. Sploty uogólnione w nieprzemiennej probabilistyce
Zbigniew J. Jurek, Niezmiennicze rozkłady ułamkowego procesu Lévy'ego
Rafał Kapica, O stabilności półgrup Markowa z e-własnością
Bartosz Kołodziejek, Twierdzenie Lukacsa na stożkach symetrycznych
Tomasz Komorowski, Własności ergodyczne trasera w przepływach zadanych przez rozwiązania dwuwymiarowego układu równań Naviera-Stokesa z losowym wymuszeniem
Kamil Kosiński, Silna własność Piterbarga
Dorota Kowalska, Gęstość stanów dla procesów stabilnych
Zbigniew Andrzej Łagodowski, Nierówności typu Hoffmanna-Jørgensena dla zależnych pól losowych i ich zastosowania
Andrzej Makagon, Factorization of the spectrum of a PC sequence
Przemysław Matuła, Twierdzenia graniczne dla iloczynów sum zmiennych losowych
Wojciech Matysiak, Wielomiany Racaha i zszywane procesy Markowa
Paweł Morkisz, Paweł Przybyłowicz, Zrandomizowany algorytm Eulera dla aproksymacji rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych
Mariusz Niewęgłowski, Modelowanie obligacji z ratingami kredytowymi
Adam Osękowski, Nierówności dla martyngałów BMO
Adam Paszkiewicz, Warunkowe wartości oczekiwane jako projekcje ortogonalne w L2
Przemysław Paździorek, Asymptotyczne zachowanie stochastycznego modelu różnicowania się komórek macierzystych
Katarzyna Pietruska-Pałuba, Nierówności typu Hardy'ego i Gagliardo-Nirenberga w normach Orlicza dla miar gaussowskich i innych miar o gęstościach typu wykładniczego
Teresa Rajba, O zastosowaniu wypukłych porządków stochastycznych do nierówności typu Hermite'a-Hadamarda-Fejéra
Tomasz Rogala, Konstrukcja cienia ceny dla czasu dyskretnego
Przemysław Rola, Asymptotyczny arbitraż i ryzyko płynności
Tomasz Rolski, Aproksymacje punktu siodłowego dla rozkładu złożonego Poissona
Andrzej Rozkosz, Półliniowe równania eliptyczne z miarami
Agnieszka Rygiel, Warunki na brak arbitrażu z proporcjonalnymi kosztami za transakcje w klasie prostych strategii
Leszek Słomiński, Aproksymacja dyfuzji w obszarze z odbijającym brzegiem za pomocą metody penalizacji
Katarzyna Steliga, O splotach α-zmodyfikowanych rozkładów Poissona i ich rozkładów zniekształconych
Łukasz Stettner, Asymptotyka funkcji użyteczności z częściową obserwacją
Łukasz Stępień, Granice skalowania transformaty Wignera dla jednowymiarowego układu oscylatorów harmonicznych z multiplikatywnym szumem
Joachim Syga, Zastosowanie miary semimartyngałowej w badaniach inkluzji stochastycznej
Zbigniew S. Szewczak, Almost sure local limit theorem for Markov chains
Kamil Szpojankowski, Charakteryzacje regresyjne w niekomutatywnej probabilistyce
Maciej Ślęczka, Losowe iteracje z prawdopodobieństwami zależnymi od położenia
Kamil Tabiś, Lokalnie samopodobne procesy gaussowskie: ekstrema i stałe Pickandsa
Anna Talarczyk, Cząsteczkowa interpretacja pewnych procesów Gaussa związanych z ułamkowym ruchem Browna
Tomasz Tkaliński, Zabezpieczenie wypłat, dla których nie istnieje superreplikacja
Agata Tomanek, Modelowanie rezerw w czasie ciągłym
Jacek Wesołowski, Generatory „wolnych” kwadratowych harnessów
Jerzy Zabczyk, Twierdzenie Liouville'a dla uogólnionych półgrup Mehlera
Krzysztof Zajkowski, Transformata Craméra a entropia względna
Piotr Żebrowski, Funkcyjne twierdzenia graniczne dla uogólnionych skalowanych spacerów Lévy'ego
Zgłoszone plakaty
Katarzyna Borkowska, Uogólnione stochastyczne równania różniczkowe wstecz względem ułamkowego procesu Wienera
Tymoteusz Chojecki, Centralne Twierdzenie Graniczne w Gaussowskich polach losowych
Maciej Kozaryn, Wielowartościowa całka stochastyczna na płaszczyźnie
Alina Semrau-Giłka, Aproksymacje Eulera rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z nieciągłymi współczynnikami w obszarach z odbijającym brzegiem
Joanna Sobolewska, Całka stochastyczna względem semimartyngału i jej własności
Kamil Świątek, Wielowartościowe stochastyczne równanie całkowe względem dwuparametrowego procesu Wienera