Streszczenia

Wykłady

40 min.

Włodzimierz Bryc, Fluktuacje gęstości cząstek w ASEPie

Tomasz Klimsiak, Uogólnione stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem

Mateusz Kwaśnicki, Dyskretna transformata Hilberta

30 min.

Witold Bednorz, Stochastyczna dominacja dla sum niezależnych, symetrycznych wektorów losowych

Irmina Czarna, Procesy Lévy'ego zależne od dryfu - charakterystyka i możliwe zastosowania

Wiktor Ejsmont, Wariancja próbkowa w wolnej probabilistyce

Zbigniew J. Jurek, Operatorowa samorozkładalność dla ciągów mocno mieszających i półgrupy Urbanika

Bartosz Kołodziejek, Perpetuity o lekkich ogonach

Mariusz Niewęgłowski, Zgodności i strukturalne modelowanie zależności

Marta Tyran-Kamińska, Kawałkami deterministyczne procesy Markowa

Zgłoszone referaty

Krzysztof Bogdan, Zastosowania wzoru Mecke-Palma

Michał Brzozowski, Nierówności z wagą dla transformat martyngałowych

Aneta Buraczyńska, Analiza asymptotyki zmiennej opisującej udział obserwacji w próbie wpadających do losowego zbioru oraz jej zastosowanie w ubezpieczeniach

Piotr Dyszewski, Duże odchylenia dla spacerów losowych w losowym środowisku

Adrian Falkowski, Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbijającymi barierami

Tomasz Grzywny, Gęstości przejścia subordynatorów

Adam Jakubowski, Stabilne granice dla łańcuchów Markowa

Jacek Jakubowski, Semimartyngały a zmniejszanie filtracji

Barbara Jasiulis-Gołdyn, Własności asymptotyczne ekstremalnych ciągów Markowskich typu Kendalla z wykorzystaniem transformaty Williamsona

Tomasz Juszczyszyn, Tempo zaniku funkcji harmonicznych dla niesymetrycznych ściśle $\alpha$-stabilnych procesów Lévy'ego

Andrzej Komisarski, Stary problem H. Steinhausa i S. Trybuły dotyczący nieprzechodniości w porządkach zmiennych losowych

Kamil Kosiński, On the general Erdös–Révész type law of the iterated logarithm

Rafał Latała, Oszacowania normy macierzy gaussowskiej o niezależnych współczynnikach

Rafał Łochowski, Oszacowania ogonów symetrycznych i ściśle asymetrycznych zmiennych alfa-stabilnych

Rafał Marks, Ciężkoogonowe CTG dla procesów gałązkowych

Rafał Meller, Dwustronne oszacowania momentów wieloliniowych form losowych

Zofia Michalik, Transformata Mellina ceny akcji w modelu Steina i Steina i jej zastosowanie do wyceny opcji

Jolanta Misiewicz, Transformata Williamsona i splot Kendalla - różne interpretacje

Jacek Mucha, Technika rozszerzeń harmonicznych dla zupełnych funkcji Bernsteina operatora Laplace'a

Karolina Naskręt, Teoria odnowy dla ekstremalnych ciągów Markowskich typu Kendalla

Piotr Nayar, Remarks on the logarithmic Brunn-Minkowski inequality

Zbigniew Palmowski, Granica Yagloma dla procesów stabilnych w stożkach

Adam Paszkiewicz, Ciągi założeń kontrakcji i ich trajektorie w ogólnej przestrzeni Hilberta i w $\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}$

Marcin Pitera, Warunkowe macierze kowariancji dla rozkładów eliptycznych

Teresa Rajba, Nierówność Muirheada dla wypukłych porządków stochastycznych

Mateusz Rapicki, Nierówności ważone dla słabej normy i norm Lorentza funkcji maksymalnej martyngału

Andrzej Rozkosz, O strukturze miar gładkich i odpowiadających im funkcjonałach addytywnych

Ryszard Rudnicki, Własności modelu Steina aktywności komórki neuronowej

Agnieszka Rygiel, Wycena opcji na niepłynnym rynku w warunkach niepewności modelu

Maurycy Rzymowski, Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z dwiema barierami opcjonalnymi

Grzegorz Serafin, Liczba izomorficznych kopii danego grafu w grafie losowym

Natalia Soja-Kukieła, Asymptotyka statystyk porządkowych dla procesów ze strukturą regeneracyjną

Mateusz Staniak, Tożsamość Spitzera dla błądzeń losowych typu Kendalla

Łukasz Stettner, Problemy sterowania na długim horyzoncie czasowym ze zdegenerowaną obserwacją

Zbigniew S. Szewczak, O mocnym prawie wielkich liczb Komlósa-Révésza dla zależnych zmiennych losowych

Kamil Szpojankowski, Wolna probabilistyka i macierze losowe

Marcin Świeca, Procesy urodzin i śmierci na partycjach

Dawid Tarłowski, O zbieżności leniwej

Patryk Truszczyński, Dystrybuanty pozorne dla łańcuchów Markowa

Maciej Wiśniewolski, O funkcjonałach na przestrzeni wycieczek

Krzysztof Zajkowski, O oszacowaniach Bernsteinowskiego typu dla chaosów w wektorach losowych o zależnych współrzędnych

Dariusz Zawisza, Strategie Markowitza w czasie ciągłym

Grzegorz Żurek, Funkcje Greena jednowymiarowych procesów unimodalnych

Zgłoszone plakaty

Anna Serwatka, Modele rynków finansowych z czasem dyskretnym z punktu widzenia małego inwestora