JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

Note on stability of the ruin time density in a Sparre Andersen risk model with exponential claim sizes

Tom 48 / 2021

E. Gordienko, J. Ruiz de Chávez, P. Vázquez-Ortega Applicationes Mathematicae 48 (2021), 79-88 MSC: Primary 91B05; Secondary 60K10. DOI: 10.4064/am2412-9-2020 Opublikowany online: 18 November 2020

Streszczenie

In this note, the Sparre Andersen risk process with exponential claim sizes is considered. We derive upper bounds for deviations of the ruin time density when approximating the inter-claim time distribution. In particular, we treat approximation by means of empirical densities.

Autorzy

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek