Program konferencji

(Wersja z 17 maja)

Poniedziałek 30 maja 2016

9.00 –9.10Rozpoczęcie konferencji
9.10 –10.00Tomasz Rolski, Osiągnięcia profesora Czesława Rylla-Nardzewskiego w probabilistyce
10.05 –10.35Adam Jakubowski, Dystrybuanty pozorne dla słabo zależnych procesów stochastycznych
10.40 –11.00Zbigniew J. Jurek, O rachunku na losowych odwzorowaniach całkowych
11.00 –11.30przerwa;
11.30 –11.50Stanisław Kwapień, Oszacowania niezawodności systemów opartych na niezależnych elementach o subregularnych rozkładach czasów pracy
11.55 –12.15Adam Paszkiewicz, O zbiorach mniejszych niż miary zero
12.20 –12.40Maciej Ziemba, O ważonym mocnym prawie wielkich liczb dla zależnych zmiennych losowych
12.45 –13.05Zbigniew S. Szewczak, Oszacowanie momentów od maksimów sum zależnych zmiennych losowych i zastosowania
13.10obiad
15.00 –15.30Paweł Lorek, Uogólniony problem ruiny gracza: rozwiązanie poprzez dualność Siegmunda
15.35 –15.55Rafał Łochowski, Własności typowych procesów cen w podejściu bezmodelowym (w sensie Vovka) w matematyce finansowej
16.00 –16.20Łukasz Stettner, Równania Bellmana dla maksymalizacji użyteczności przy ogólnych cenach kupna i sprzedaży w czasie ciągłym
16.20 –16.45przerwa
16.45 –17.05Dariusz Zawisza, Równania Isaacsa z warunkami lokalnymi
17.10 –17.30Marcin Pitera, Optymalizacja portfelowa dla wrażliwego na ryzyko wzrostu
17.35 –17.55Przemysław Rola, Asymptotyczny arbitraż na rynkach z cenami bid i ask
18.00 –18.20Agnieszka Rygiel, Warunki na brak arbitrażu dla uogólnionych prostych strategii inwestycyjnych
18.30kolacja
20.00sesja plakatowa
Mateusz Rapicki, Nierówność maksymalna dla całek stochastycznych

Wtorek 31 maja 2016

9.00 –9.40Zdzisław Brzeźniak, On magnetisation reversal for ferromagnetic wire
9.45 –10.05Jerzy Zabczyk, Sterowanie równaniami ewolucyjnymi z szumem Lévy'ego
10.10 –10.30Ryszard Rudnicki, Rozkład asymptotyczny półgrup stochastycznych
10.35 –10.55Jacek Wesołowski, O związku ASEPów z kwadratowymi harnessami i jego konsekwencjach
10.55 –11.20przerwa
11.30 –12.00Piotr Miłoś, Delokalizacja powierzchni losowych
12.05 –12.25Tomasz Komorowski, Asymptotyka rozwiązań równania Schrödingera z losowym potencjałem
12.30 –12.50Tymoteusz Chojecki, Asymptotyka trasera w polu lokalnie stacjonarnym
12.55 –13.15Krzysztof Zajkowski, Funkcje Craméra sum zmiennych losowych
13.20obiad
15.00 –15.30Wojciech Matysiak, Wokół kwantowego procesu Bessela
15.35 –15.55Maciej Wiśniewolski, O dopasowanych dyfuzjach i tożsamości Lampertiego
16.00 –16.20Mariusz Niewęgłowski, Kwadratowe zabezpieczanie strumieni płatności za pomocą BSDE
16.20 –16.45przerwa
16.45 –17.05Krzysztof Turek, Wycena opcji w modelu CEV z kosztami płynności
17.10 –17.30Anna Sulima, Zupełność i optymalizacja markowsko modulowanego modelu Blacka-Scholesa-Mertona typu Lévy'ego
17.35 –17.55Dawid Tarłowski, Układy dynamiczne w stochastycznej optymalizacji
18.00 –18.20Agnieszka Piliszek, O pewnej charakteryzacji niezależnościowej rozkładów gamma i Kummera
18.30kolacja
20.00posiedzenie Komitetu Programowego Konferencji

Środa 1 czerwca 2016

9.00 –9.40Radosław Adamczak, Uniwersalność granicznej miary spektralnej dla losowych macierzy niehermitowskich o zależnych współczynnikach
9.45 –10.05Rafał Latała, Nierówności minoryzacyjne typu Sudakowa
10.10 –10.30Adam Osękowski, Nierówności z wagą dla transformat martyngałowych
10.35 –10.55Jacek Jakubowski, Warunkowe łańcuchy Markowa - własności strukturalne
10.55 –11.30przerwa
11.30 –12.00Tomasz Grzywny, Asymptotyka gęstości unimodalnych procesów Lévy'ego
12.05 –12.25Bartosz Kołodziejek, Asymptotyka ogonów maksimum zaburzonego błądzenia losowego a teoria odnowy
12.30 –12.55Andrzej Komisarski, Złożenia warunkowych wartości oczekiwanych, hipoteza Amemiya-Ando i paradoksy termodynamiki
13.00obiad
19.30Ognisko i kolacja grillowa

Czwartek 2 czerwca 2016

9.00 –9.40Andrzej Rozkosz, Asymptotyka rozwiązań równań parabolicznych z nieliniową zależnością od miary
9.45 –10.05Tomasz Klimsiak, Miary zredukowane dla nielokalnych półliniowych równań różniczkowych cząstkowych
10.10 –10.30Mateusz Topolewski, Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z dwiema rozdzielonymi barierami
10.35 –10.55Adrian Falkowski, Stochastyczne równania różniczkowe z barierami względem semimartyngałów oraz procesów o skończonej p-wariacji
10.55 –11.30przerwa
11.30 –11.50Maurycy Rzymowski, Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i regulowanymi barierami
11.55 –12.15Przemysław Matuła, O stochastycznej dominacji i mocnym prawie wielkich liczb dla zależnych zmiennych losowych
12.20 –12.40Barbara Jasiulis-Gołdyn, Faktoryzacja Wienera-Hopfa dla ekstremalnych ciągów Markowskich typu Kendalla z wykorzystaniem transformaty Williamsona
12.45 –13.05Teresa Rajba, O pewnych wypukłych porządkach stochastycznych dla rozkładów dwumianowych
13.10obiad
15.00 –15.30Kamil Kaleta, Procesy Lévy'ego w losowym środowisku poissonowskim
15.35 –15.55Krzysztof Bogdan, Procesy stabilne i stożki
16.00 –16.20Kamil Bogus, Funkcja Greena półprzestrzeni dla hiperbolicznego ruchu Browna
16.20 –16.45przerwa
16.45 –17.05Grzegorz Serafin, Oszacowania gęstości przejścia ruchu Browna na kuli
17.10 –17.30Grzegorz Żurek, Funkcja Greena dla unimodalnych procesów Lévy'ego z zaburzeniem gradientowym
17.35 –17.55Mariusz Olszewski, Odbijany ruch Browna na fraktalach
18.00 –18.20Piotr Dyszewski, Lokalne fluktuacje kaskad Mandelbrota w przypadku krytycznym
19.00Uroczysta kolacja

Piątek 3 czerwca 2016

9.00 –9.40Zbigniew Palmowski, Fluktuacje spektralnie ujemnego procesu Lévy'ego zabijanego z intensywnością zależną od stanu tego procesu
9.45 –10.05Irmina Czarna, Paryskie problemy wyjścia dla rozszczepionego procesu Lévy'ego
10.10 –10.30Joanna Tumilewicz, Problemy wyjścia dla spadków i wzrostów procesów Lévy'ego w wycenie kontraktów ubezpieczeniowych
10.35 –10.55Ewa Marciniak, Optymalizacja polityki dywidend w modelu dualnym dla kawałkami deterministycznego procesu Markowa
11.00 –11.20Sebastian Baran, Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Craméra-Lundberga
11.20 –11.25Zakończenie Konferencji
11.45obiad