Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne
dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik, dr hab. Marek Męczarski (SGH)
Czwartek, 10.15-12.00, sala 6 (parter)Seminarium
"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki co dwa tygodnie o godz. 10:15 w IMPAN
w sali 6 (parter) oraz na platformie internetowej Zoom
(otwarcie spotkania o godz. 10:00)
www.zoom.us/j/8168185876
hasło (passcode): 444492
Plan na rok akademicki 2024/25
3 X: Spotkanie organizacyjno-programowe.
17 X: Piotr Jaworski (IM UW) "Kopule łącznego rozkładu procesu Wienera oraz jego minimów i maksimów".
7 XI: Ryszard Rudnicki (IM UŚl./IMPAN) "Uogólnione procesy semi-markowskie i ich zastosowania w biologii".
21 XI: Dorota Kurowicka (Univ. of Delft) "Kopuły gronowe (vine copula) - teoria i zastosowania".
Kopuła gronowa jest konstrukcją wielowymiarowej kopuły zbudowanej z dwuwymiarowych i warunkowych dwuwymiarowych kopuł. Dwuwymiarowe kopuły, które są składnikami wielowymiarowej kopuły gronowej są niezależne algebraicznie. Mogą należeć do różnych rodzin kopuł parametrycznych (eliptyczne, archimedesowe etc.) albo mogą być nieparametryczne. Estymacja parametrów i symulacje są w przypadku tych modeli stosunkowo proste.Kopuły gronowe zapewniają bogatą rodzinę struktur zależności między zmiennymi losowymi. Ze względu na tę wszechstronność kopuły gronowe są wykorzystywane w regresji, klasyfikacji, imputacji danych, modelowaniu szeregów czasowych i mają wiele innych zastosowań.
Kopuła gronowa jest konstrukcją wielowymiarowej kopuły zbudowanej z dwuwymiarowych i warunkowych dwuwymiarowych kopuł. Dwuwymiarowe kopuły, które są składnikami wielowymiarowej kopuły gronowej są niezależne algebraicznie. Mogą należeć do różnych rodzin kopuł parametrycznych (eliptyczne, archimedesowe etc.) albo mogą być nieparametryczne. Estymacja parametrów i symulacje są w przypadku tych modeli stosunkowo proste.Kopuły gronowe zapewniają bogatą rodzinę struktur zależności między zmiennymi losowymi. Ze względu na tę wszechstronność kopuły gronowe są wykorzystywane w regresji, klasyfikacji, imputacji danych, modelowaniu szeregów czasowych i mają wiele innych zastosowań.
5 XII: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Uogólnione statystyki pozycyjne bez funkcji specjalnych".
19 XII: Anna Zalewska (Wydz. MiNI PW) "Portfele efektywne w modelach mean-risk dla łącznych rozkładów normalnych".
Wraz ze zmianą miary ryzyka w modelu "mean-risk" może zmienić się zbiór portfeli efektywnych. Przy założeniu łącznego rozkładu normalnego omówiony zostanie model Markowitza z: odchyleniem standardowym; VaR; miarami monetarnymi jednorodnymi i 'law invariant'; CoVaR= oraz CoVaR<=..
9 I: Damian Jelito (IM UJ) "Test zgodności dla kopul gaussowskich oparty na warunkowych momentach".
Przedstawimy test pozwalający na zweryfikowanie hipotezy o gaussowskiej strukturze zależności wektora losowego. Test wykorzystuje narzędzia związane z warunkowymi momentami i tzw. regułą 20-60-20. Referat oparty będzie na pracy J. Woźny, P. Jaworski, D. Jelito. M. Pitera, and A. Wyłomańska, "Gaussian dependence structure pairwise goodness-of-fit testing based on conditional covariance and the 20/60/20 rule", zaakceptowanej do publikacji w Journal of Multivariate Analysis (preprint: arXiv:2404.12696).
Przedstawimy test pozwalający na zweryfikowanie hipotezy o gaussowskiej strukturze zależności wektora losowego. Test wykorzystuje narzędzia związane z warunkowymi momentami i tzw. regułą 20-60-20. Referat oparty będzie na pracy J. Woźny, P. Jaworski, D. Jelito. M. Pitera, and A. Wyłomańska, "Gaussian dependence structure pairwise goodness-of-fit testing based on conditional covariance and the 20/60/20 rule", zaakceptowanej do publikacji w Journal of Multivariate Analysis (preprint: arXiv:2404.12696).
16 I: Stanisław Jaworski i Wojciech Zieliński (SGGW) "Przedział ufności dla odsetka pytań drażliwych w modelu Item Count Technique".
...
...
-------------------------------------------------
Piotr Jaworski, Tomasz Rychlik i Marek Męczarski
-------------------------------------------------
Piotr Jaworski, Tomasz Rychlik i Marek Męczarski
-------------------------------------------------
