Dla pracowników Unia Europejska
JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
Dane kontaktowe
szukaj...

Działalność naukowa / Seminaria w IM PAN

Seminaria w IM PAN

Metody Matematyki Finansowej

Organizator: Łukasz Stettner

seminarium odbywa się w piątki godz. 12.15-14 - wróciło do formy stacjonarnej w sali 6, jest możliwość uczestnictwa online - link przesyła organizator seminarium seminar in the room 6 and in the remote form
PROGRAM
  • 20.12.24 - no seminar (conferences abroad)
  • 13.12.24 Agnieszka Rygiel  (UEK), “Consistent valuation systems with both fixed and proportional transaction costs” based on the paper by E. Babaei, Annals of Finance, 2024
  • 5-7.12.24 IX Hurwicz Workshop  (https://sites.google.com/view/hurwicz2024/home)
  • 29.11.24 Agnieszka Rygiel (UEK), “Hedging criteria for the case of fixed and proportional transaction costs” based on the paper by E. Babaei from Ann. Finance 2024
  • 22.11.24 (starting at 12.15) Łukasz Stettner (IMPAN), "Solutions to the multiplicative Poisson equation using quasicompactness of perturbed kernel and regenerative scheme introduced by E. Nummelin".
  • 15.11.24 (wyjątkowo w godz. 10.00-12.00) Łukasz Stettner (IMPAN)  "Rozwiązanie multyplikatywnego równania Poissona" na podstawie pracy X. Chena i Q. Wei "Risk-sensitive average Markov decision processes in general spaces" z SICON 2024 z wykorzystaniem wyników z książki E. Nummelina "General irreducible Markov chains and non-negative operators" Cambridge 1984.
  • 8.11.24 Łukasz Stettner (IMPAN), "Quasizwartość operatorów Markowa, jednostajna ergodyczności z wagami i spektralna luka" na podstawie na podstawie prac L. Herve i J. Ledoux, oraz N.V. Kartoshova, a ponadto I. Kontoyannisa i S.P. Meyna
  • 25.10.24 Łukasz Stettner (IMPAN), "Kwasizwartość operatorów Markowa w przestrzeniach funkcji ważonych" na podstawie prac L. Herve i J. Ledoux.
  • 18.10.24 Łukasz Stettner (IMPAN), "Subiektywny przegląd najnowszych wyników ze szczególnym uwzględnieniem problemów, które będą omawiane na seminarium cz.  II"
  • 11.10.24 Łukasz Stettner (IMPAN), "Subiektywny przegląd najnowszych wyników ze szczególnym uwzględnieniem problemów, które będą omawiane na seminarium cz. I"
  •  
  • 26.04.24 (exceptionally 10.30-12.30). Łukasz Stettner (IMPAN), "Mean field problems dla markowskich procesów decyzyjnych"  - przegląd wyników dotyczących czasu dyskretnego na podstawie prac N. Bauerle, A. Biswas, H. Phama.
  • 19.04.24 Łukasz Stettner (IMPAN), "Zrandomizowane equilibria dla niezgodnych w czasie problemów markowskich z czasem nieskończonym - przejście od funkcjonału z entropią ",  na podstawie pracy E. Bayraktar, YJ Huang, Z. Wang i Z. Zhou z Arxiv. Następnym tematem będzie "Zagadnienie mean-field dla markowskich procesów decyzyjnych" na podstawie pracy N. Bauerle z AMO 2023
  • 12.04.24 Łukasz Stettner (IMPAN), "Zrandomizowane equilibria dla niezgodnych w czasie problemów markowskich z czasem nieskońcoznym",  na podstawie pracy E. Bayraktar, YJ Huang, Z. Wang i Z. Zhou z Arxiv.
  • 5.04.24 Łukasz Stettner (IMPAN), Problem markowskiego equilibrium dla niezgodnego w czasie sterowania na skończonym horyzoncie czasowym" na podstawie Pracy E. Bayraktara i B. Hana z SIAM J. Financial Math 2023 i książki  T. Bjork, M. Khapko i A. Murgoci.
  • 22.03.24 Łukasz Stettner (IMPAN), " "Markowskie bańki w czasie dyskretnym" na podstawie pracy M. Herdegen i D. Kreher z Finance and  Stochastics 2022.
  • 15.03.24-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Bańki w czasie dyskretnym" na podstawie pracy M. Herdegen i D. Kreher "Bubbles in discrete-time models" z Fin. Sto 2022, przedstawieniem ciekawych uogólnień lematu Borela Cantelliego oraz pewnego tw. Kakutaniego.
  • 8.03.24-12.15  Łukasz Stettner (IMPAN), "Bańki w czasie dyskretnym" na podstawie pracy M. Herdegen i D. Kreher "Bubbles in discrete-time models" z Fin. Sto 2022.
  • 22.12.23-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), Problemy braku arbitrażu na rynku z kosztami  wklęsłymi i stałymi plus proporcjonalnymi" na podstawie rozmów z E. Lepinette i pracy (w toku) z dr A. Rygiel (spotkanie tylko online)
  • 15.12.23-12.15 Damian Jelito (UJ), "Modele równowag dla niezgodnych czasowo problemów stopowaniałańcuchów Markowa w czasie ciągłym - konstrukcja zbioru równowagi" na podstawie artykułu E. Bayraktar, J. Zhang, Z. Zhou "Equilibrium concepts for time-inconsistent stoppingproblems in continuous time", Mathematical Finance 2021.
  • 8.12.23-12.15 Damian Jelito (UJ), "Modele równowag dla niezgodnych czasowo problemów stopowania łańcuchów Markowa w czasie ciągłym" kontynuacja na podstawie artykułu E. Bayraktar, J. Zhang, Z. Zhou "Equilibrium concepts for time-inconsistent stopping problems in continuous time", Mathematical Finance 2021.
  • 1.12.23-12.15 Damian Jelito (UJ), "Modele równowag dla niezgodnych czasowo problemów stopowania łańcuchów Markowa w czasie ciągłym" na podstawie artykułu E. Bayraktar, J. Zhang, Z. Zhou "Equilibrium concepts for time-inconsistent stopping problems in continuous time", Mathematical Finance 2021.
  • 10.11.23-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Wrażliwość problemów optymalnego sterowania i optymalnego zatrzymania ze względu na miary probabilistyczne z wykorzystaniem metryki Wassersteina" na podstawie pracy D. Bartla i J. Wiesela z SIAM J. Financial Math. 2023.
  • 3.11.23-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Wrażliwość wielokryterialnych problemów optymalizacyjnych ze względu na miary probabilistyczne z wykorzystaniem metryki Wassersteina" na podstawie pracy D. Bartla i J. Wiesela z SIAM J. Financial Math. 2023. Będzie to kontynuacja wystąpienia z zeszłego tygodnia. 
  • 27.10.23-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN),   "Stabilność wielookresowych problemów optymalizacyjnych względem miar w metryce Wassersteina" na podstawie pracy D. Bartla i J. Wiesela z SIAM J. Financial Math. 2023.
  • 20.10.23-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), "Twierdzenie Kantorowicza Rubinsteina o reprezentacji norm Wassersteina na miarach na ośrodkowych przestrzeniach metrycznych" na podstawie książki i skryptu prof. R. M. Dudleya.
  • 13.10.23-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), "Subiektywny przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej" - kontynuacja
  • 6.10.23-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), "Subiektywny przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej"
  • 28.04.23-12.15 A. Rygiel (UEK), “Dynamic programming principle for pricing in discrete time market models with transaction costs” based on the paper by E. Lépinette and D. T. Vu from JMAA 2023.
  • 21.04.23-12.15 D. Jelito (IMPAN and UJ), “Convexity of super-replication price in the iterative robust super-hedging with price uncertainty”  based on the paper E. Lepinette, M. El Mansour, (2022), „Robust discrete-time super-hedging strategies under AIP condition and under price uncertainty”, MathematicS in Action, A. Rygiel (UEK), “Dynamic programming principle for pricing in discrete time market models with transaction costs” based on the paper by E. Lépinette and D. T. Vu from JMAA 2023.
  • 14.04.23-12.15 D. Jelito (IMPAN and UJ), Superhedging under uncertainty without condition on the absence of arbitrage based on the paper E. Lepinette, M. El Mansour, (2022), „Robust discrete-time super-hedging strategies under AIP condition and under price uncertainty”, MathematicS in Action
  • 31.03.23-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), Computation of superhedging price in the case of independent rates of return (based on the papers of E. Lepinette), D. Jelito (IMPAN and UJ), Superhedging under uncertainty without condition on the absence of arbitrage based on the paper E. Lepinette, M. El Mansour, (2022), „Robust discrete-time super-hedging strategies under AIP condition and under price uncertainty”, MathematicS in Action
  • 24.03.23-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), "Pricing without martingale measures - computational aspects" based on the preprint by J. Batiste, L. Carassus and E. Lepinette
  • 17.03.23-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), "Viscosity solutions for quasivariational inequalities associated with impulse control of Markov processes"
  • 10.03.23-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), "Certainty equivalent long run control using Arrow Pratt function" partly based on the paper R. Cavazos Cadena and D. Hernandez-Hernandez MOR 2016
  • 3.03.23-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), Optimal stopping with general information flow - continuation, Ł.Stettner (IMPAN), Certainty equivalent long run control for various utility functions
  • 24.02.23-12.15 Ł. Stettner (IMPAN) "Optimal Stopping with a general information flow" based on the paper N. Agram, S. Haadem, B. Oksendal and F. Proske of Theory Prob. Appl. 2022.
  • 27.01.23-12.15 Damian Jelito (IMPAN and UJ), " Convergence of the optimal strategies in the optimal investment problem with vanishing fixed cost". It is based on the paper E. Bayraktar et al. "Convergence of optimal investment problems in the vanishing fixed cost limit", SICON 2022.
  • 20.01.23-12.15 Damian Jelito (IMPAN and UJ), " Convergence of the value function in the optimal investment problem with vanishing fixed cost". It is based on the paper E. Bayraktar et al. "Convergence of optimal investment problems in the vanishing fixed cost limit", SICON 2022.
  • 16.12.2022-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), "Properties of the cost and wealth function on market with bid and ask prices", basing on the paper by Kuhn and Molitor of FinSto 2022.
  • 9.12.2022-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), " Construction of the costs functional on the market with cadlag bid and ask prices which allows us to measure wealth process" based on the paper by Kuhn and Molitor of FinSto 2022.
  • 2.12.2022-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), "Value of the Dynkin's stopping game with bid and ask prices under NUPBR is a semimartingale", basing on the paper C. Kuhn and A. Molitor from Finsto 2022. The seminar will be exceptionally in the room 403 (fourth floor).
  • 25.11.2022-12.15 Ł. Stettner (IMPAN), "Dynkin's game as the method to construct semimartingale price system in the market with transaction costs" basing on the paper C. Kuhn and A. Molitor from Fin Sto 2022. The seminar will be exceptionally in the room 6 (ground floor).
  • 18.11.2022-12.15 Ł. Stettner (IMPAN) - "Existence of a semimartingale between two bounded cadlag processes" based on C. Kuhn and A. Molitor paper published in Finance and Stoch. 2022.
  • 28.10.22-12.15 Damian Jelito (IMPAN and UJ), "A comparison of equilibrium concepts for time inconsistent-stopping problems"
  • 21.10.22-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Nonlinear Krein-Rutman theorem and its application in the controlled problems".
  • 14.10.22-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Subjective report on the recent papers in mathematics of finance a continuation"
  • 7.10.22-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "A subjective report on the new papers in mathematics of finance"
  • 27.05.22-12.15 Agnieszka Rygiel (UEK),  "Pricing without no-arbitrage condition in discrete time" based on the paper -  L. Carassus i E. Lépinette z JMAA 2022, the last part
  • 20.05.22-12.15 Agnieszka Rygiel (UEK),  "Pricing without no-arbitrage condition in discrete time" based on the paper -  L. Carassus i E. Lépinette z JMAA 2022, a continuation
  • 13.05.22-12.15 Agnieszka Rygiel (UEK),  "Pricing without no-arbitrage condition in discrete time" na podstawie pracy  L. Carassus i E. Lépinette z JMAA 2022
  • 6.05.22-12.15  1. D. Jelito (UJ), "Robust maximization of asymptotic growth - complement of the last talk", 2. Ł. Stettner (IMPAN), "Markets with concave transaction costs - results and problems"
  • 22.04.22-12.15 Damian Jelito (UJ), "Asymptotic portfolio growth rate with model uncertainty", based on the paper of C. Kardaras, R. Scott "Robust maximization of asymptotic growth", AAP 2012.
  • 8.04.22-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Consistency of option prices under bid-ask spreads" based on the papers by St. Gerhodld and I.C. Gulum.
  • 1.04.22-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Consistency of option prices under bid-ask spreads" based on the paper by S. Gerhold and I.C. Gulum from Financial Math. 2019. At he beginning there will be a short introduction to peacocks (based on the paper of the same authors from Stoch. Proc. Appl. 2019).
  • 25.03.22-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "A complement to the Grigoriev theorem on the absense of arbitrage in the case of bid and ask prices" basing on the paper by J. Zhao and E. Lepinette from Theory Prob. Appl. 2020.
  • 11.03.22-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Fudamental Theorem of Asset Pricing under fixed and proportional transaction costs" basing on the paper by M. Brown, T. Zastawniak published in Ann. Finance 2020.
  • 17.12.21 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Applications of medial limits in mathematics of finance".
  • 10.12.21 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN),  1. "Dualności funkcjonałów long run risk sensitive i downside risk" 2. "Granice medialne i ich zastosowania w matematyce finansowej"
  • 3.12.21 -12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Asymptotyka inwestycji na długim horyzoncie czasowym" na podstawie pracy H. Phama z tomu "Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance" z uwagami na podstawie wcześniejszych prac H. Nagai i Ł. Stettnera.
  • 26.11.21 - 12.15 Damian Jelito (UJ), "Strategie równowagowe dla niezgodnych czasowo problemów stopowania z niepewnością modelu - kontynuacja", na podstawie pracy YJ Huang Z Yu" Optimal stopping under model ambiguity: A time-consistent equilibrium approach" z Mathematical Finance 2021. Seminarium online, link przesyła organizator seminarium
  • 19.11.21-12.15 Damian Jelito (UJ), "Strategie równowagowe dla niezgodnych czasowo problemów stopowania z niepewnością modelu", semianrium online, link przesyła organizator seminarium
  • 5.11.21-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Równowaga wrażliwa na ryzyko dla problemu sterowania niespełniającego zasadę optymalności" na podstawie pracy H. Mei z AMO 2021
  • 22.10.21-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), Problemy niezgodne w czasie w zagadnieniach sterowania z funkcjonałami wrażliwymi na ryzyko na podstawie pracy "Time-Inconsistency Risk-Sensitive Equilibrium for Countable-Stated Markov Decision Processes" H. Mei z Applied Mathematics & Optimization 2021.
  • 15.10.21-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN),  "Wybrane prace z matematyki finansowej w których problem sterowania nie spełnia zasady optymalności (mamy inconsistency)" a następnie z "Time-Inconsistency Risk-Sensitive Equilibrium for Countable-Stated Markov Decision Processes" na podstawie pracy H. Mei z Applied Mathematics & Optimization 2021.
  • 8.10.2021 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Subiektywny przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej"
  • 21.05.2021-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Maksymalizacji funkcji użyteczności na półprostej i całej prostej" na podstawie prac M. Rasonyi'ego. 
  • 7.05.2021-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN),  "Odporna maksymalizacja funkcji użyteczności w czasie dyskretnym" na podstawie pracy M. Rasonyi i A. Meireles-Rodrigues z Mathematical Finance 2020.
  • 23.04.2021-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Dualność i odporność na rynku semi statycznym z opcjami europejskimi i amerykańskim", na podstawie pracy E. Bayraktara i Z. Zhou z Ann. Appl. Prob. 2016.
  • 9.03.2021-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Hedging na rynku semi statycznym z opcjami europejskimi i amerykańskim", na podstawie pracy E. Bayraktara i Z. Zhou z Ann. Appl. Prob. 2016.
  • 26.03.2021-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Portfele semi statyczne z opcjami amerykańskimi" w dużym stopniu w oparciu o prace E. Bayraktara i Z. Zhou.
  • 12.03.2021-12.15  Agnieszka Rygiel (UEK), kontynuacja referatu o warunkowej cenie Davisa na podstawie pracy K. Larsen, M. Soner i G. Zitkovic "Conditional Davis pricing" z Finance Stoch 2020.
  • 26.02.2021-12.15 Agnieszka Rygiel (UEK), "Warunkowa cena Davisa" na podstawie pracy  K. Larsen, M. Soner i G. Zitkovic "Conditional Davis pricing" z Finance Stoch 2020.
  • 22.01.2021-12.15 Damian Jelito (UJ), „Istnienie optymalnych strategii równowagowych dla problemów stopowania z hiperbolicznym czynnikiem dyskontującym -kontynuacja". Referat jest oparty na artykule: Y-J Huang, Z. Zhou, „Optimal equilibria for time-inconsistent stopping problems in continuous time”, Math Fin 2020.
  • 8.01.2021-12.15 Damian Jelito (UJ), „Istnienie optymalnych strategii równowagowych dla problemów stopowania z hiperbolicznym czynnikiem dyskontującym”. Referat jest oparty na artykule: Y-J Huang, Z. Zhou, „Optimal equilibria for time-inconsistent stopping problems in continuous time”, Math Fin 2020.
  • 11.12.2020-12.15 Damian Jelito (UJ),  “Niezgodności czasowe problemów stopowania z hiperbolicznym czynnikiem dyskontującym i optymalne strategie równowagowe”. Referat oparty jest na artykule: Y-J Huang, Z. Zhou, „Optimal equilibria for time-inconsistent stopping problems in continuous time”, Math Fin 2020.
  • 27.11.2020-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Rynki finansowe z wklęsłymi kosztami za transakcje" na podstawie prac E. Lepinette i T. Trana i własnych przemyśleń
  • 20.11.2020-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Niewypukłe rynki z kosztami za transakcje". Referat będzie częściowo opierał się na pracach  E. Lepinette i T. Tuan.
  • 6.11.2020-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Istnienie i jedyność rozwiązania w sensie viscosity nierówności wariacyjnej związanej z optymalnym zatrzymywaniem procesu Markowa" kontynuacja poprzedniego wystapienia, podstawowe wyniki będą powtórzone
  • 23.10.2020-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Istnienie i jedyność rozwiązań viscosity dla nierówności wariacyjnej związanej z optymalnym zatrzymywaniem Fellerowskiego procesu Markowa", seminarium online, zainteresowane osoby powinny dostać zaproszenie, które rozsyła prowadzący seminarium
  • 9.10.2020-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Subiektywny przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej i teorii sterowania stochastycznego" seminarium online, zainteresowane osoby powinny dostać zaproszenie, które rozsyła prowadzący seminarium
  • 13.03.2020-12.15 Agnieszka Rygiel (UEK), "Super-replikacja ze stałymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy P. Bank, Y. Dolinsky z Annals of Appl. Prob. 2019, kontynuacja referatu
  • 6.03.2020-12.15 Agnieszka Rygiel (UEK), "Super-replikacja ze stałymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy P. Bank, Y. Dolinsky z Annals of Appl. Prob. 2019, kontynuacja
  • 28.02.2020-12.15 Agnieszka Rygiel (UEK), "Super-replikacja ze stałymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy P. Bank, Y. Dolinsky z Annals of Appl. Prob. 2019.
  • 24.01.2020-12.15 Damian Jelito (UJ), "Reprezentacja dualnościowa dla wykładniczej funkcji użyteczności w sytuacji niepewności modelu - model dynamiczny (wielokrokowy)" (na podstawie artykułu D. Bartla "Exponential utility maximization under model uncertainty for unbounded endowments", z Ann. Appl. Probab., 2019) - kontynuacja referowania pracy.
  • 10.01.2020 - 12.15 Damian Jelito (UJ), "Reprezentacja dualnościowa dla wykładniczej funkcji użyteczności w sytuacji niepewności modelu" (na podstawie artykułu D. Bartla "Exponential utility maximization under model uncertainty for unbounded endowments", z Ann. Appl. Probab., 2019) - kontynuacja referowania pracy.
  • 6.12.2019-12.15 Damian Jelito (UJ), "Reprezentacja dualnościowa dla wykładniczej funkcji użyteczności w sytuacji niepewności modelu" (na podstawie artykułu D. Bartla "Exponential utility maximization under model uncertainty for unbounded endowments", z Ann. Appl. Probab., 2019) - kontynuacja.
  • 29.11.2019-12.15 Damian Jelito (UJ), "Reprezentacja dualnościowa dla wykładniczej funkcji użyteczności w sytuacji niepewności modelu" (na podstawie artykułu D. Bartla "Exponential utility maximization under model uncertainty for unbounded endowments", z Ann. Appl. Probab., 2019).
  • 8.11.2019-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Optymalne stopowanie za pomocą technik analizy funkcjonalnej" na podstawie prac T. Pennanena.
  • 25.10.2019-12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Optymalne stopowanie bez obwiedni Snella" na podstawie prac T. Pennanena.
  • 18.10.2019 -12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Podejście do optymalnego stopowania poprzez analizę funkcjonalną" w oparciu o ostatnie prace T. Pennanena i stare prace ze szkoły strasbourgskiej (z lat 77-80).
  • 11.10.2019 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Przegląd najnowszych prac z matematyki finansowej"
  • 7.12.2018 -12.15  Damian Jelito (UJ)  pt. "Gęstość miar martyngałowych i jej konsekwencje" wg pracy Y. Dolinskyego i A. Neufelda z Mathematical Finance 2018
  • 30.11.2018 -12.15 Damian Jelito (UJ) "Gęstościowe warunki dla miar martyngałowych" na podstawie pracy Y. Dolinskyego i A. Neufelda z Mathematical Finance 2018.
  • 23.11.2018 - 12.15  Damian Jelito (UJ)  "Superreplikacja na w pełni niezupełnym rynku" na podstawie pracy Y. Dolinskiego i A. Neufelda z Mathematical Finance 2018.
  • 16.11.2018 - 10.30 Damian Jelito (UJ), "Zabezpieczeniu na całkowicie niezupełnych rynkach" na podstawie pracy Y. Dolinky A. Neufeld "Super-replication in fully incomplete markets" z Mathematical Finance 2018
  •  9.11.2018 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Słabe pochodne od procesów" wg pracy M. Marinacci i F. Severino pt. "Weak time-derivative and no-arbitrage pricing" z Finance Stoch 2018, kontynuacja
  • 26.10.2018 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Słabe pochodne od procesów i ich zastosowania" wg pracy M. Marinacci i F. Severino "Weak time-derviatives and no-arbitrage pricing" z Finance Stoch. 2018
  • 12.10.2018 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Subiektywny przegląd najnowszych wyników"
  • 20.04.2018 -12.15 Zdzisław Nowak, "Modyfikacja Systemu Emerytalnego". Abstrakt: Po obniżeniu bariery wieku uprawniającej do emerytury obserwujemy duży wzrost ilości osób odchodzących na emeryturę. Pokażemy prosty model matematyczny pozwalający przewidzieć ten efekt.Użyjemy też tego modelu do skonstruowania modyfikacji systemu emerytalnego.Modyfikacja ta będzie (silnie) lepsza w sensie Pareto od istniejących regulacji. Efektem przewidywanym jest wyższy produkt narodowy i późniejsze przechodzenie na emeryturę. To znaczy: skorzystają na tym zarówno emeryci jak i gospodarka. Sprawa empirycznej kalibracji polega na rozwiązaniu problemu jak skonstruować (optymalną) równowagę w sensie Nasha.
  • 13.04.2018 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "O własności strategii inwestycyjnych z kosztami za transakcje mówiącej, że nieujemna wartość likwidacyjna w chwili końcowej pozostaje też nieujemną w chwilach poprzednich", na mocy pracy W. Schachermayera z Sem. Prob. XLVI (2014).
  • 6.04.2018 -12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Optymalizacja portfela w czasie ciągłym z kosztami za transakcje z wykorzystaniem ogólnych twierdzeń o dualności" na podstawie pracy Schachermayera i Czichowsky'iego z Annals of Applied Prob. 2016.
  • 23.03.2018 - 12.15-13.30 Łukasz Stettner (IMPAN), "Asymptotyczna elastyczność funkcji użyteczności i jej konsekwencje w analizie portfelowej" wg. prac W. Schachermayera.
  • 16.03.2018 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Abstrakcyjna wersja twierdzenia o dualności wg. W. Schachermayera" w oparciu o pracę D. Kramkova i W. Schachermayera z Annals of Applied Prob.
  • 9.03.2018 -12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Abstrakcyjna wersja twierdzenia o dualności z pracy D. Kramkova i W. Schachermayera" (na której opiera swe późniejsze dowody W. Schachermayer wraz ze współpracownikami).
  • 2.03.2018 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Podejście dualnościowe do optymalizacji portfela z kosztami za transakcje przy cenach cadlag", wg pracy Ch. Czichowskiego i W. Schachermayera
  • 23.02.2018 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Po co potrzebne są na nam strong optional supermartingales? wg prac zespołu W. Schachermayera"
  • 26.01.2018 - 12.15   Tomasz Rogala (UKSW) , Analiza portfelowa w czasie ciągłym z proporcjonalnymi kosztami za transakcje z ogólnymi cenami (na podstawie prac zespołu prof. W. Schachermayera) - kontynuacja
  • 19.01.2018 - 12.15 Tomasz Rogala (UKSW), Analiza portfelowa w czasie ciągłym z proporcjonalnymi kosztami za transakcje z ogólnymi cenami (na podstawie prac zespołu prof. W. Schachermayera)
  • 8.12.2017 - 12.15  Agnieszka Rygiel (UEK),  "Odporne fundamentalne twierdzenie matematyki finansowej dla procesów ciągłych" na podstawie pracy S. Biagini, B. Boucharda, C. Kardarasa i M. Nutza z Mathematical Finance z października 2017 - dokończenie
  • 24.11.2017 - 12.15  Agnieszka Rygiel (UEK),  "Odporne fundamentalne twierdzenie matematyki finansowej dla procesów ciągłych" na podstawie pracy S. Biagini, B. Boucharda, C. Kardarasa i M. Nutza z Mathematical Finance z października 2017
  • 17.11.2017 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Konstrukcji miar martyngałowych na rynkach bez miary dominującej" na podstawie pracy M. Burzoni, M. Frittelli i M. Magis z Finance and Stoch. z 2016 roku.
  • 10.11.2017 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN),  "Konstrukcja miary martyngałowej na rynku bez dominującej miary probabilistycznej" na podstawie pracy M. Burzoni, M. Frittelli i M. Magis z Finance and Stoch. 2016.
  • 3.11.2017 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Wycena dualnościowa opcji na rynku bez ustalonej miary probabilistycznej" na podstawie pracy  Burzoni, Matteo; Frittelli, Marco; Maggis, Marco Model-free superhedging duality. Ann. Appl. Probab. 27 (2017)
  • 27.10.2017 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), "Wycena opcji na rynku bez ustalonej miary probabilistycznej" na podstawie pracy  Burzoni, Matteo; Frittelli, Marco; Maggis, Marco Model-free superhedging duality. Ann. Appl. Probab. 27 (2017), no. 3, 1452–1477
  • 20.10.2017 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), Subiektywny przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej - dokończenie
  • 13.10.2017 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), Subiektywny przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej
  • %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  • 26.05.2017 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN),  Zastosowanie analizy wypukłej do stochastycznej optymalizacji i analizy portfelowej na podstawie prac T. Pennanena i M. Rasonyiego
  • 19.05.2017 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), Zastosowanie analizy wypukłej do stochastycznej optymalizacji na podstawie prac T. Pennanena
  • 12.05.2017 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN),  Zastosowanie współczesnej analizy wypukłej (według monografii Rockafellara i Wetsa) do analizy portfelowej na podstawie w pracy T. Pennanena, AP. Perkkio i M. Rasonyi.
  • 5.05.2017 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), Elementy współczesnej analizy wypukłej (według monografii Rockafellara i Wetsa) i ich wykorzystanie do analizy portfelowej w pracy T. Pennanena, AP. Perkkio i M. Rasonyi.
  • 14.04.2017 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Niewypukłe programowanie dynamiczne i optymalne inwestycje" na podstawie prac T. Pennanena, A-P. Perkkio i M. Rasonyi
  • 31.03.2017 -12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Dualność maksymalizacji niegładkiej funkcji użyteczności i odporność portfeli na funkcję użyteczności na długim horyzoncie czasowym"
  • 10.03.2017 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), Warunki na brak arbitrażu na rynku z akcjami i opcjami europejskimi i amerykańskimi tworzącymi semistatyczny portfel".
  • 3.03.2017 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Porfele semistatyczne z opcjami amerykańskimi i związanymi z nimi problemami".
  • 24.02.2017 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Brak arbitrażu, zabezpieczenie i maksymalizacji funkcji użyteczności dla portfeli powiększonych o statyczne aktywa złożone z opcji europejskich i amerykańskich" wg pracy E. Bayraktara i Z. Zhou z Annals of Appl. Prob. 2016.
  • 27.01.2017 - 12.15, sala 106, Tomasz Rogala (UKSW), "Maksymalizacja funkcji użyteczności w czasie ciągłym dla modelu log Levy z proporcjonalnymi kosztami za transakcje" kontynuacja na podstawie pracy D. De Valliere, Y. Kabanov i E. Lepinette z Finance Stoch 2016.
  • 20.01.2017 -12.15, sala 106,  Tomasz Rogala (UKSW),  "Maksymalizacja funkcji użyteczności w czasie ciągłym dla modelu log Levy z proporcjonalnymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy D. De Valliere, Y. Kabanov i E. Lepinette z Finance Stoch 2016.
  • 2.11.2016 -12.15 sala 106, Agnieszka Rygiel (UE Kraków), " Formuła na koszty superreplikacji z nieliniowymi kosztami za transakcje"  kontynuacja na podstawie pracy P. Banka, Y. Dolinskiego i S. Gokaya z Annals of Appl. Prob. 2016.
  • 25.11.2016 - 12.15, sala 106, Agnieszka Rygiel (UE Kraków), "Superreplikacja z nieliniowymi kosztami za transakcje"  kontynuacja na podstawie pracy P. Banka, Y. Dolinskiego i S. Gokaya z Annals of Appl. Prob. 2016.
  • 18.11.2016 - 12.15, sala 106, Agnieszka Rygiel (UE Kraków), "Superreplikacja z nieliniowymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy P. Banka, Y. Dolinskiego i S. Gokaya z Annals of Appl. Prob. 2016.
  • 4.11.2016 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Istnienie lokalnego martyngałowego mianownika przy mierze bliskiej do wyjściowej"  wg. pracy Yu. Kabanova, C. Kardarasa i S. Songa z Finance Stoch. 2016.
  • 28.10.2016 - 12.15. sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Warunki równoważne na brak arbitrażu pierwszego rodzaju" wg. pracy Yu. Kabanova, C. Kardarasa i S. Songa z Finance Stoch. 2016.
  • 21.10.2016 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN) "Brak arbitrażu pierwszego rodzaju i równoważne mu warunki" na podstawie pracy Yu. Kabanova, C. Kardarasa i S. Songa z Finance Stoch. 2016.
  • 14.10.2016 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN) "Warunki na brak arbitrażu w czasie ciągłym na podstawie appendixu pracy Y. Kabanov, C. Kardaras  i S. Song z Finance Stoch (2016).
  • 7.10.2016 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN) "Subiektywny przegląd najnowszych prac z matematyki finansowej".
  • 21.06.2016 - 12.15, sala 106, Gusti van Zyl (University of Pretoria), "Semigroup structure in the pricing of securities"Abstract: No-arbitrage constraints imply that any family of pricing operators, mapping prices of securities at time t to prices of securities at time s References:[1] Einemann, Michael. Semigroup Methods in Finance. Diss. PhD thesis, Universität Ulm, 2008.[2] Arendt, Wolfgang, and A. F. M. ter Elst. "From forms to semigroups." Spectral theory, mathematical system theory, evolution equations, differential and difference equations. Springer Basel, 2012. 47-69.
  • 13.05.2016- 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN) "Równania Bellmana maksymalizacji funkcji końcowej użyteczności dla ogólnych cen kupna i sprzedaży w czasie ciągłym" na podstawie wspólnej pracy z T. Rogalą.
  • 6.05.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN)  "Zrandomizowane momenty zatrzymania, topologia Baxtera Chacon'a i wykorzystanie jej do dowodu głównego twierdzenia z pracy D. Belomestny i V. Kratscher"
  • 29.04.2016 -12.15, Łukasz Stettner (IMPAN) "Reprezentacja funkcji wartości optymalnego zatrzymywania w warunkach niepewności" na podstawie pracy D. Bolomestny i V. Kratschmer z Ann. Appl. Prob. 2016.
  • 22.04.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN)  "Optymalne zatrzymywaniu z niepewnością mierzoną dynamiczną miarą ryzyka" wg pracy D. Belomestny i V. Kratschmer z Annals of Appl. Prob. 2016.
  • 15.04.2016 -12.15, Tomasz Rogala (IMPAN) "Optymalizacja nie wklęsłej funkcji użyteczności w czasie dyskretnym" na podstawie pracy M. Rasonyi z SIAM J. Financial Math. z 2015, dokończenie.
  • 8.04.2016 -12.15, Tomasz Rogala (IMPAN), "Optymalizacja nie wklęsłej funkcji użyteczności" na podstawie pracy M. Rasonyi z SIAM J. Financial Math. 2015, kontynuacja
  • 1.04.2016 - 12.15, Tomasz Rogala (IMPAN), "Optymalizacja nie wklęsłej funkcji użyteczności" na podstawie pracy M. Rasonyi z SIAM J. Financial Math. 2015.
  • 18.03.2016 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Warunki równoważne na brak arbitrażu z kosztami za transakcje" wg. B. Bucharda i M. Nutza (Finance Stoch. 2016)
  • 11.03.2016 - 12.15, Tomasz Rogala (IMPAN), "Warunki na brak arbitrażu z kosztami za transakcje" wg pracy B. Boucharda i M. Nutza (Finance Stoch 2016)
  • 4.03.2016 - 12.15, Tomasz Rogala (IMPAN), "Consistent price systems under model uncertainty" wg. pracy B. Boucharda i M. Nutza (Finance Stoch. 2016)
  • 26.02.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), "Wybrane dowody z pracy P. Guasoni, E. Lepinette i M. Rasonyi - The fundamental theorem of asset pricing under transaction costs"
  • 29.01.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), "Równoważność robust no free lunch vanishing risk dla prostych strategii z istnieniem strictly consistent price system dla proporcjonalnych kosztów za transakcje" wg. pracy P. Guasoni, E. Lepinette i M. Rasonyi z 2012. 
  • 22.01.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), "Prognozowalna całka Stieltjesa i jej konstrukcja i własności" na podstawie pracy P. Guasoni, E. Lepinette i M. Rasonyi z Finance Stoch. 2012.
  • 15.01.2016 - nie ma seminarium
  • 8.01.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), "Prognozowalna całka Stieltjesa i jej zastosowania" na podstawie pracy P. Guasoni, E. Lepinette i M. Rasonyi z Finance Stoch. 2012.
  • 18.12.2015 - 12.15, sala 405, Eric Bardoux (LSE), "Optimal Prediction problems for Lévy (and related) processes"
  • 11.12.2015 -12.15 Rafał Łochowski (SGH) Własności typowych procesów cen (nie prowadzących do możliwosci arbitrażu) na rynkach finansowych z czasem ciąglym. Odczyt będzie na podstawie prac V. Vovka (m.in. Electronic Comm. in Probability 2008, Finance and Stochastics 2012), N. Perkowskiego i D. Proemela (arXiv, Electronic Journal of Probability 2015) i wyników własnych - kontynuacja
  • 4.12.2015 - 12.15 Rafał Łochowski (SGH) Własności typowych procesów cen (nie prowadzących do możliwosci arbitrażu) na rynkach finansowych z czasem ciąglym. Odczyt będzie na podstawie prac V. Vovka (m.in. Electronic Comm. in Probability 2008, Finance and Stochastics 2012), N. Perkowskiego i D. Proemela (arXiv, Electronic Journal of Probability 2015) i wyników własnych.
  • 27.11.2015 - 12.15  Łukasz Stettner (IMPAN) "Fundamentalne twierdzenie i optymalnym zabezpieczeniu w przypadku jednookresowym" na podstawie pracy B. Boucharda i M. Nutza (Annals of Applied Prob. 2015)
  • 13.11.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Istnienie optymalnych zabezpieczających strategii dla rynków finansowych niezdominowanych" na podstawie pracy B. Boucharda i M. Nutza
  • 6.11.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Arbitraż i dualność dla niezdominowanych modeli w czasie dyskretnym wg. pracy B. Boucharda i M. Nutza (the Annals of Applied Prob. 2015)
  • 30.10.2015
    dr Tomasz Rogala (IMPAN)
    Zabezpieczenie na rynku z niepłynnym z nieliniowymi kosztami za transakcje wg pracy P. Guasoniego i M. Rasonyi
  • 23.10.2015
    dr Tomasz Rogala (IMPAN)
    "Zabezpieczenie i arbitraż na rynkach z superliniowymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy P. Guasoni, M. Rasonyi, "Hedging, Arbitrage and Optimality with superlinear frictions" z The Annals of Applied Prob. 2015 (kontynuacja)
  • 16.10.2015 - 1215
    dr Tomasz Rogala (IMPAN)
    "Zabezpieczenie i arbitraż na rynkach z superliniowymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy P. Guasoni, M. Rasonyi, "Hedging, Arbitrage and Optimality with superlinear frictions" z The Annals of Applied Prob. 2015.
  • 9.10.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Najnowsze trendy w matematyce finansowej" - subiektywne refleksje na podstawie kilku konferencji (ICIAM 2015, AMaMeF 2015, SIAM2015 i IFIP TC7 2015)
  • 22.05.2015 - 1215
    Wilhelm Stannat (TU Berlin)
    "On average risk-sensitive Markov Control Processes" Abstract: We introduce a general framework for measuring risk in the context of Markov control processes. Motivated by applications in particular to behavioral economics, we consider possibly non-convex risk-maps, modelling non-rational risk-seeking behavior. We introduce classical objective functions to the risk-sensitive setting and we are in particular interested in optimizing the average risk in the infinite-time horizon for Markov Control Processes on general, possibly non-compact, state spaces allowing also unbounded cost. Using an abstract Lyapunov approach, existence and uniqueness of an optimal control is obtained with a fixed point theorem applied to the nonlinear map modelling the risk-sensitive expected total cost. The necessary contraction is obtained in a suitable chosen span-norm under a new set of conditions: 1) Lyapunov-type conditions on both risk maps and cost functions that control the growth of iterations, and 2) Doeblin type conditions, known for Markov chains, generalized to nonlinear mappings. In the particular case of the entropic risk map, the above conditions can be replaced by the existence of a Lyapunov function, a local Doeblin type condition for the underlying Markov chain, and a growth condition on the cost functions. The talk is based on joint work with Klaus Obermayer and Yun Shen (TU Berlin). References: [1] - Y. Shen, W. Stannat, K. Obermayer, Risk-sensitive Markov control processes, SIAM J. Control Optim., 51(5), 3652-3672, 2013 [2] - Y. Shen, W. Stannat, K. Obermayer, Risk-sensitive Markov Control Processes with General Convex Risk Maps, arXiv:1403.3321
  • 15.05.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Istnienie i jedyność rozwiązań stochastycznych równań w szumem wienerowskim i ułamkowym ruchem Browna wg. prac Y. Mishury i G. Shevchenki
  • 8.05.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Istnienie i jedyność rozwiązań stochastycznych równań z szumem wienerowskim i w postaci ułamkowego ruchu Browna po trajektoriach wg. prac Y. Mishury i G. Shevchenko".
  • 24.04.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Istnienie i jedyność rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z mieszanym szumem Wienera i ułamkowego procesu ruchu Browna" wg prac Y. Mishury i G. Shevchenki
  • 17.04.2015 - 1215
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    "Optymalne zatrzymywanie ruchu Browna blisko jego maksimum na danym przedziale czasu" wg pracy Graversena, Peskira i Shiryaeva (Theory Probab. Appl. 45 (2000), 125-136).
  • 27.03.2015 - 1215
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    "Optymalne zatrzymywanie ruchu Browna blisko jego maksimum na danym przedziale czasu"
  • 13.03.2015 - 1215
    Marek Rutkowski (University of Sydney)
    "Fair valuation and hedging of contracts under endogenous collateralization - matematyczne aspekty"
  • 6.03.2015 - 1215
    Marek Rutkowski (University of Sydney)
    Fair valuation and hedging of contracts under endogenous collateralizatio
  • 27.02.2015 - 1215
    Anna Ostaszewicz
    The Hurst parameter and option pricing with fractional Brownian motion. Abstract: In the mathematical modelling of the classical option pricing models it is assumed that the underlying stock price process follows a geometric Brownian motion, but through statistical analysis persistency was found in the log-returns of some South African stocks and Brownian motion does not have persistency. We suggest the replacement of Brownian motion with fractional Brownian motion which is a Gaussian process that depends on the Hurst parameter that allows for the modeling of autocorrelation in price returns. Three fractional Black-Scholes (Black) models were investigated where the underlying is assumed to follow a fractional Brownian motion. Using South African options on futures and warrant prices these models were compared to the classical models.
  • 23.01.2015 - 1215
    Anna Sulima (UJ)
    "Problem wyboru optymalnego portfela na rozszerzonym rynku Blacka-Scholesa-Mertona"
  • 16.01.2015 - 1215
    Anna Sulima (UJ)
    Zupełność i brak arbitrażu na rozszerzonym rynku Blacka-Scholesa-Mertona
  • 12.12.2014 - 1215 - sala 405
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Dowód niezależnego od modelu fundamentalnego twierdzienia wyceny wg pracy B. Acciaio, M. Beiglbock'a, F. Penkner i W. Schachermayera.
  • 5.12.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Niezależne od modelu fundamentalne twierdzenie wyceny akcji, wg pracy B. Acciao, M. Beiglbocka, F. Penkner i W. Schachermayera, która ma się pojawić Mathematical Finance.
  • 28.11.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Podejscie niezależne od modelu do zagadnień wyceny na rynku finansowym na bazie między innymi pracy Dolinskiego i Sonera z PTRFu.
  • 21.11.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Transport miary martyngałowej" wg pracy Y. Dolinskiego i M. Sonera z PTRFu.
  • 14.11.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Transport miary martyngałowej wg Y. Dolinskiego i M. Sonera
  • 7.11.2014
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Wycena opcji dla ciągłych procesów cen" na podstawie pracy Y. Dolinsky i M. Soner z PTRF 2014.
  • 17.10.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Subiektywny przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej
  • 25.04.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Arbitraż na rynku z ułamkowym ruchem Browna i z uogólnioną całką Stieltjesa po ułamkowym ruchu Browna
  • 11.04.2014
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Przedstawianie zmiennych losowych w formie całki po trajektoriach ułamkowego ruchu Browna wg pracy Y. Mishury, G. Shevchenko i E. Valkeili.
  • 28.03.2014
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    "Strategie optymalnego wzrostu na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje"
  • 21.03.2014
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    Optymalny asymptotyczny wzrost portfela z proporcjonalnymi kosztami za transakcje wg. pracy M. Akian, A. Sulem i M. Taksara z Math. Finance 2001.
  • 14.03.2014
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    Optymalizacja długoterminowej stopy zwrotu z proporcjonalnymi kosztami za transakcje i logarytmiczną funkcją użyteczności
  • 7.03.2014 - "Zastosowania archimedesowego procesu przeżycia".
    Adam Pytel (PW)
     
  • 28.02.2014
    Adam Pytel (PW)
    Markowska zgodność archimedesowego procesu przeżycia Opis wystąpienia: Wielowymiarowy proces markowa X, będący markowsko zgodny, posiada współrzędne, które są procesami markowa. W swym wystąpieniu przedstawię wyniki dotyczące słabej i silnej markowskiej zgodności archimedesowego procesu przeżycia (ASP). ASP jest procesem wprowadzonym w pracy E.Hoyle, L.A. Mengütürk, "Archimedean Survival process". Proces ten okażę się być jednym z niewielu przykładów procesów, które są słabo markowsko zgodne, ale nie są silnie markowsko zgodne. W dalszej części referatu opowiem o modelowaniu skumulowanej wartości strat firmy ubezpieczeniowej (prowadzącej n linii biznesowych).
  • 31.01.2014
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Całka z funkcji wypukłej względem ułamkowego ruchu Browna i jej zastosowanie w matematyce finansowej na podstawie pracy E. Azmoodeha, Y. Mishury i E. Valkeili z Statistics and Decisions z 2009.
  • 24.01.2014
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Reguła Ito dla funkcji wypukłych od ułamkowego ruchu Browna i jej zastosowanie do matematyki finansowej na podstawie prac Y. Mishury i E. Valkeili
  • 17.01.2014
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Całkowanie po trajektoriach względem ułamkowego ruchu Browna wg prac Y. Mishury i E. Valkeili z zastosowaniami do matematyki finansowej
  • 20.12.2013
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Warunki równoważne na brak arbitrażu w czasie ciągłym wg C. Kardarasa.
  • 13.12.2013
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    Warunki na brak arbitrazu w czasie ciaglym dla ogolnego modelu semimartyngalowego wg prac C. Kardarasa.
  • 6.12.2013
    Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
    Dowód optymalności strategii jednobarierowych dla modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej z czasem ciągłym
  • 29.11.2013
    Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
    "Optymalne modelowanie nadwyżki firmy ubezpieczeniowej w czasie ciągłym".
  • 22.11.2013
    Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
    "Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej dla modelu Cramera Lundberga" (przypadek czasu ciągłego).
  • 15.11.2013
    Lukasz Kucinski (KNF/IMPAN)
    "Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej - kontynuacja przypadku z czasem dyskretnym"
  • 8.11.2013
    Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
    "Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej" - kontynuacja
  • 25.10.2013
    Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
    Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej
  • 11.10.2013
    Dariusz Socha (PW)
    Optymalna wypłata dywidendy w modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej wg pracy K. Miyasawy “An Economic Survival Game” część II
  • 4.10.2013
    Dariusz Socha (PW)
    Optymalna wypłata dywidendy w modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej wg pracy K. Miyasawy “An Economic Survival Game”
  • 26.04.2013
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Optymalne zatrzymywanie z uwzględnieniem zakłócenia (dystorcji) prawdopodobieństwa" wg pracy Z.Q. Xu i Z.Y. Zhou
  • 19.04.2013
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Optymalne zatrzymywanie przy zakłóceniu (dystorcji) prawdopodobieństwa wg pracy Z. Q. Xu i X. Y. Zhou
  • 12.04.2013
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Optymalne zatrzymywanie z wartością oczekiwaną Choquet'a wg pracy Z.Q. Xu i X.Y. Zhou z Annals of Apllied Porb. 2013
  • 5.04.2013
    dr Tomasz Tkaliński (UW)
    Wybrane aspekty behawioralnej matematyki finansowej
  • 22.03.2013
    dr Tomasz Tkaliński (UW)
    "Behawioralna matematyka finansowa - wprowadzenie". W planach wystąpienia prelegent przewiduje: 1) przypomnienie aksjomatyki klasycznej teorii użyteczności i jej konsekwencje (von Neumann Morgenstern representation) 2) Empiryczne dowody decyzji sprzecznych z w/w teorią 3) Alternatywne podejścia (wg Wakker, Yaari, Kahneman-Tversky). Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie motywacji, idei, przykładow i być może pokazanie kilku prostych faktów oraz sformułowanie problemów rozważanych w behawioralnej matematyce finansowej.
  • 15.03.2013
    Przemysław Rola (UJ)
    Brak arbitrażu z proporcjonalnymi kosztami za transakcje na rynku bez krótkiej sprzedaży
  • 8.03.2013
    Ewa Marciniak (UJ, AGH)
    Oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej z możliwością inwestycji na rynku o lognormalnych cenach akcji wg pracy J. Gaiera, P. Grandisa i W. Schachermayera
  • 1.03.2013
    Ewa Marciniak (UJ)
    Oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej z możliwością inwestycji na rynku o lognormalnych cenach akcji, wg pracy J. Gaiera, P. Grandisa i W. Schachermayera (kontynuacja).
  • 22.02.2013
    Ewa Marciniak (UJ)
    "Asymptotyka prawdopodobieństwa ruiny dla modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej z możliwością inwestycji na giełdzie o lognormalnych cenach akcji" według słynnej pracy J. GAIER, P. GRANDITS, AND W. SCHACHERMAYER z Annals of Applied Probability, 13, 1054–1076 (2003).
  • 25.01.2013
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    O dynamicznych entropijnych miarach ryzyka
  • 7.12.2012
    Marcin Pitera (UJ)
    Dynamiczne indeksy ryzyka
  • 30.11.2012
    Marcin Pitera (UJ)
    "Statyczne indeksy akceptowalności" wg pracy A. Cherny'ego i D. Madana.
  • 23.11.2012
    Przemysław Rola (UJ)
    "Warunki na arbitraż i jego brak dla modeli z ułamkowym ruchem Browna" wg pracy P. Cheredito (Finance Stochast. 7 (2003) 533-553.
  • 16.11.2012
    Przemysław Rola (UJ)
    "Arbitraż dla modeli cen z ułamkowym ruchem Browna" wg. pracy P. Cheredito (Finance and Stochastics 2003)
  • 9.11.2012
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Zgodność dynamicznych miar ryzyka i jej konsekwencje
  • 26.10.2012
     
    mgr T. Rogala "Reprezentacje warunkowych miar ryzyka wg B. Acciaio i I. Penner" dokończenie, a potem Ł. Stettner "Dalsze własności dynamicznych miar ryzyka".
  • 19.10.2012
     
    mgr T. Rogala "Reprezentacje warunkowych miar ryzyka wg B. Acciaio i I. Penner" a potem Ł. Stettner "Dalsze własności dynamicznych miar ryzyka".
  • 12.10.2012
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Warunki równoważne na reprezentację miar wypukłych ryzyka za pomocą supremum po miarach probabilistycznych i dynamiczne wypukłe miary ryzyka"
  • 5.10.2012
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Od wypukłych do dynamicznych miar ryzyka
  • 25.05.2012
    Tomasz Tkaliński (UW)
    Wycena wypłat przez analizę scenariuszy
  • 11.05.2012
    Ewelina Szczęsna (PW)
    Twierdzenia reprezentacyjne dla koherentnych miar ryzyka wg. Delbaena - dokończenie
  • 27.04.2012
    Arnab Basu (Indian Institute of Management Bangalore )
    "Zero-sum Risk-sensitive Stochastic Differential Games" Abstract : We study zero-sum risk-sensitive stochastic differential games on the infinite horizon with discounted and ergodic payoff criteria. Under certain assumptions, we establish the existence of values and saddle-point equilibria. We obtain our results by studying the corresponding Hamilton-Jacobi-Isaacs equations. Finally, we show that the value of the ergodic payoff criterion is a constant multiple of the maximal eigenvalue of the generators of the associated non-linear semigroups.
  • 20.04.2012 - 1215
    Ewelina Szczęsna (PW)
    O reprezentacji koherentych miar ryzyka wg. pracy F. Delbaena
  • 30.03.2012 - 1215
    N. E. Frangos (Department of Statistics Athens University of Economics and Business)
    Optimal investment and reinsurance policies in insurance markets under the ef ect of inside information
  • 23.03.2012 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Charakteryzacja osiągalnych wypłat w oparciu o pracę M. Tehranchi z J. Appl. Prob. 2010
  • 27.01.2012 - 1215
    Ryszard Zieliński (IMPAN)
    O odporności w statystyce
  • 20.01.2012
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Asymptotyka funkcji użyteczności od końcowego dobrobytu w modelu z nieobserwowanymi czynnikami ekonomicznymi lub też obserwowanymi z opóźnieniem (w oparciu o własne wyniki).
  • 13.01.2012 - 1215
    Przemysław Rola (UJ)
    "Asymptotyczny arbitraż z ryzykiem płynności"
  • 16.12.2011 - 1215
    Michał Krzeszowiec (IMPAN)
    Wycena kontraktów ubezpieczeniowych w oparciu o teorię skumulowanej perspektywy Kahnemana-Tversky'ego
  • 2.12.2011 - 1215
    Tomasz Tkaliński (UW)
    "Wypukłe zabezpieczenie"
  • 25.11.2011 - 1215
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    "Reprezentacje koherentnych miar ryzyka wg. S. Kusuoki" - kontynuacja
  • 18.11.2011 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Twierdzenia reprezentacyjne dla koherentnych miar ryzyka wg. S. Kusuoki
  • 4.11.2011
    Łukasz Stettner (IM PAN)
    Robustness and sensitivity analysis of risk measurement procedures following ideas of R. Cont
  • 21.10.2011
    Marcin Pitera (UJ)
    "Risk-Reward optimization with discrete-time coherent risk", wg. pracy A. Czernego - kontynuacja
  • 14.10.2011
    Marcin Pitera (UJ)
    "Risk-Reward optimization with discrete-time coherent risk", basing on the paper by A. Cherny, Mathematical Finance 20 (2010), 571-595
  • 7.10.2011 - 1215
    Łukasz Stettner (IM PAN)
    Przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej i aktuarialnej
  • 27.05.2011
    Marek Rutkowski (University of Sydney)
    "Konstrukcje czasów losowych za pomocą systemów multyplikatywnych"
  • 13.05.2011
    Joanna Janczura (PWr)
    Wycena instrumentów pochodnych na energię elektryczną w przełącznikowym modelu Markowa (ang. Markov regime-switching)
  • 6.05.2011
    dr Mariusz Niewęgłowski (PW)
    Kopuły dla łancuchów Markowa i ich zastosowania w finansach (kontynuacja wystąpienia sprzed tygodnia). Abstrakt: Zostaną przedstawione tw. odpowiadające na pytanie kiedy współrzędne procesu Markowa są procesami Markowa we własnej filtracji. Wprowadzimy pojęcia silnej i słabej markowskiej zgodności. Podamy przykłady. Korzystając z tej wiedzy skonstruujemy kopuły: strong i weak i podamy przykład ich zastosowania w finansach.
  • 29.04.2011
    Mariusz Niewęgłowski (PW), Jacek Jakubowski (UW i PW)
    Kopuły dla łancuchów Markowa i ich zastosowania w finansach. Abstrakt: Zostaną przedstawione tw. odpowiadające na pytanie kiedy współrzędne procesu Markowa są procesami Markowa we własnej filtracji. Wprowadzimy pojęcia silnej i słabej markowskiej zgodności. Podamy przykłady. Korzystając z tej wiedzy skonstruujemy kopuły: strong i weak i podamy przykład ich zastosowania w finansach.
  • 15.04.2011
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Wybrane problemy i przykłady na brak silnego i słabego arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami za transakcje w oparciu o książkę Yu. Kabanova i M. Safariana"
  • 8.04.2011
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Warunek na brak silnego arbitażu na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje.
  • 25.03.2011
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Warunki konieczne na brak silnego arbitrażu na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje wg pracy M. Rasonyi.
  • 11.03.2011
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    " Brak silnego arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami za transakcje". Wystąpienie będzie się opierało na pracy M. Rasonyi "New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs"
  • 25.02.2011
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Nowe wyniki dotyczące braku silnego arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami za transakcje. Wystąpienie będzie się opierało na pracy M. Rasonyi "New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs".
  • 28.01.2011
    Agnieszka Drozdzewicz (doktorantka z MINI PW)
    "Maksymalizacja zdyskontowanej dywidendy firmy ubezpieczeniowej (w czasie dyskretnym)" (kontynuacja wg. książki H. Schmidli).
  • 21.01.2011
    Agnieszka Drozdzewicz (doktorantka z MINI PW)
    "Maksymalizacja zdyskontowanej dywidendy firmy ubezpieczeniowej (w czasie dyskretnym)" (wg. książki H. Schmidli).
  • 14.01.2011
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    Koncepcja shadow price na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje (kontynuacja)
  • 7.01.2011
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    Koncepcja shadow price na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
  • 17.12.2010
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    Koncepcja shadow price dla modeli z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
  • 10.12.2010
     
    Ł. Stettner, "Maksymalizacja potęgowej funkcji użyteczności z ujemną potęgą" i Tomasz Rogala "Koncepcja shadow price".
  • 19.11.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Istnienie optymalnej strategii inwestycyjnej dla potęgowej funkcji użyteczności na pewnym rynku niezupełnym wg pracy K. Larsena z Finace & Stochastics 2009
  • 12.11.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Nowe wyniki dotyczące maksymalizacji potęgowej funkcji użyteczności (wg pracy K. Larsena z Finance Stoch 2009)
  • 8.11.2010 - 1400
    Miklos Rasonyi (The University of Edinburgh)
    Fragility of arbitrage opportunities in diffusion models, joint work with Paolo Guasoni. Uwaga!!! to seminarium będzie wyjątkowo w poniedziałek w godz. 14-16
  • 5.11.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Dualne podejście do optymalnego stopowania i jego wykorzystanie na podstawie prac L.C.G. Rogersa
  • 29.10.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Przegląd (subiektywny) najnowszych wyników matematyki finansowej
  • 21.05.2010
    Tomasz Tkalinski (MIMUW)
    Efektywne zabezpieczenie i wycena (kontynuacja)
  • 14.05.2010 - wyjątkowo sala 321 na III piętrze
    Tomasz Tkaliński (MIMUW)
    "Efektywne zabezpieczenie i wycena".
  • 30.04.2010
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    Bańki finansowe w ujęciu Jarrowa i Prottera
  • 23.04.2010
    Mariusz Niewęgłowski (PW), Łukasz Stettner (IMPAN)
    1. "Minimalizacja ryzyka dla wyplat z ratingami kredytowymi", 2. "Bańki (bubbles) na rynkach finansowych"
  • 16.04.2010
    Mariusz Niewęgłowski (PW)
    "Minimalizacja ryzyka dla wypłat z ratingami kredytowymi"
  • 26.03.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Arbitraż dla strategii impulsowych (prostych strategii inwestycyjnych)
  • 12.03.2010
    Andrzej Palczewski (MIM UW)
    Stabilność portfela inwestycyjnego
  • 5.03.2010
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    Warunki na brak arbitrazu dla prostych strategii
  • 26.02.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Warunki na brak arbitrażu dla prostych strategii
  • 22.01.2010
    Marcin Rudź (doktorant IMPANu)
    Przegląd współczesnych metod aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny
  • 15.01.2010
    Karol Cwalina (UW)
    Zagadnienie wyboru kontraktu (the principal–agent problem) dla właściciela obarczonego awersją do ryzyka, kontynuacja
  • 8.01.2010
    Karol Cwalina (UW)
    "Zagadnienie wyboru kontraktu (the principal–agent problem) dla właściciela obarczonego awersją do ryzyka" Abstrakt: W oparciu o pracę "Optimal and robust contacts for a risk-constrained principal" L. C. G. Rogersa przedstawimy trzy klasy kontraktów, różniących się między sobą stopniem w jakim poświęcają maksymalizację zysku właściciela w imię prostoty ich egzekwowania. Ze szczególną uwagą potraktujemy przypadek zgodnych, niezmienniczych ze względu na rozkład miar ryzyka, kiedy to możliwe jest wyznaczenie optymalnej strategii inwestycyjnej i odpowiadających jej kontraktów.
  • 11.12.2009
    Tomasz Tkalinski (MIMUW)
    "Zagadnienie optymalnego podzialu ryzyka (optimal risk sharing) dla inwestorow - zakonczenie"
  • 4.12.2009
    Tomasz Tkalinski (MIMUW)
    "Zagadnienie optymalnego podzia�u ryzyka (optimal risk sharing) dla inwestorow - kontynuacja"
  • 27.11.2009 - 1215
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    BSDEsy: nieliniowe warto�ci oczekiwane, g-martyngaly i nieliniowa wersja tw. Dooba Meyera dla g-nadmartyngalow
  • 20.11.2009
    Tomasz Tkalinski (UW)
    Zagadnienie optymalnego podzia�u ryzyka (optimal risk sharing) dla inwestorow, ktorych funkcje u�yteczno�ci posiadaja wlasno�� "law-invariance" wzgl�dem ro�nych miar probabilistycznych. Informuje rownocze�nie, �e w dniu 13 listopada nie b�dzie seminarium.
  • 6.11.2009 - 1215
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    BSDE-sy i nieliniowe wartosci oczekiwane wg. S. Penga
  • 30.10.2009
    Wojciech Szymanski (BRE Bank SA)
    Optymalizacja funkcji uzytecznosci na rynku z szumem gaussowskim (dokonczenie)
  • 23.10.2009
    Wojciech Szymański (BRE)
    Model rynku finansowego z szumem gaussowskim (z pamięcią)
  • 16.10.2009
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Nieliniowe wartości oczekiwane i BSDEsy wg S. Penga
  • 9.10.2009
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Przegląd najnowszych wyników w matematyce finansowej i plan pracy seminarium
  • 29.05.2009
    Łukasz Kuciński (Komisja Nadzoru Finansowego)
    Wycena firmy ubezpieczeniowej
  • 22.05.2009
    Dariusz Zawisza (UJ)
    Robust indifference price (dokończenie)
    Łukasz Kuciński (IMPAN)
    Wycena firmy ubezpieczeniowej
  • 15.05.2009
    Tomasz Tkaliński (UW)
    Optymalny podział ryzyka - dokończenie
    Dariusz Zawisza (UJ)
    Robust Indifference price
  • 8.05.2009
    Tomasz Tkaliński (Uniwersytet Warszawski)
    O zagadnieniu optymalnego podziału ryzyka (część II)
  • 17.04.2009
    Katarzyna Miakisz (Uniwersytet w Białymstoku)
    Praca H. Follmera i W. Schachermayera Asymptotic arbitrage and large deviations z Math. Fin. Econ. 2008, pp. 213-249 (II)
    Tomasz Tkaliński (UW)
    Praca Jouini, Touzi, Schachermayer Optimal risk sharing for law invariant monetary utility functions, Mathematical Finance 2/2008, 269-292
  • 20.03.2009
    Katarzyna Miakisz (Uniwersytet w Białymstoku)
    Praca H. Follmera i W. Schachermayera Asymptotic arbitrage and large deviations z Math. Fin. Econ. 2008, pp. 213-249
  • 13.03.2009
    Łukasz Stettner (IM PAN)
    Brak arbitrażu i portfel optymalnego wzrostu III

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek