Mathematical statistics and the theory of stochastic processes with applications
dr hab. Antoni Leon Dawidowicz
Wednesday, 9.30-11.00, IMPAN Kraków, III p.
-
22.01.2014Anna CzapkiewiczEstymacja parametrów przełącznikowych modeli wielowymiarowych szeregów czasowych
-
15.01.2014Michał Stachura (UJK Kielce)O pewnym stochastycznym modelu akcji internetowych pierwszej i drugiej ceny
-
8.01.2014Przemysław Rola (UEK, doktorant UJ)Arbitraż na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji
-
18.12.2013Anna SulimaRozszerzony model Blacka–Scholesa
-
11.12.2013Anna Sulima (UJ)Martyngały podwójne w sensie Elliota - c.d.
-
27.11.2013Anna Sulima (UJ)Martyngały podwójne w sensie Elliota
-
30.10.2013 godz. 9.30Spotkanie organizacyjne
-
19.12.2012Jan Pudełko (Politechnika Krakowska)Estymacja parametrów rozkładów skośnie eliptycznych
-
12.12.2012Katarzyna Bocheńska (UJ)Sterowanie optymalne
-
5.12.2012Jerzy Rydlewski (AGH)Wygładzanie rozkładów dyskretnych
-
28.11.2012Przemysław RolaAsymptotyczny arbitraż dla strategii prostych, z uwzględnieniem ryzyka płynności
-
21.11.2012Justyna OgorzałyMiary niezmiennicze i liniowy model turbulencji
-
14.11.2012Antoni Leon DawidowiczOryginalny dowód twierdzenia Wonga-Zakai
-
7.11.2012Iwona Suma (UJ)Aproksymacja Wonga-Zakai dla równania Lasoty
-
24.10.2012Przemysław Rola (UJ)Arbitraż z kosztami transakcji
-
17.10.2012Agnieszka Szarek-Łoś (International Paper)Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na komputeryzację na przykładzie powiatu nowosądeckiego
-
10.10.2012 - 830Dariusz Zawisza (UJ)Od racjonalnych oczekiwań do matematyki finansowaj
-
30.05.2012Agnieszka Szarek-Łoś (International Paper)Systemy informatyczne w gospodarce
-
16.05.2012Barbara Wodecka (UJK Kielce)Estymacja indeksu stabilności
-
9.05.2012Spotkanie poświęcone pamięci prof. Ryszarda Zielińskiego
-
25.04.2012Przemysław Rola (UJ)Modelling liquidity effects in discrete time (na podstawie artykułu Çetina, Rogersa o tym samym tytule)
-
18.04.2012Iwona Suma (UJ)Ogólne równania optymalnej filtracji nieliniowej, interpolacji i ekstrapolacji częściowo obserwowanych procesów stochastycznych
-
4.04.2012Elżbieta Gajecka (WSB NLU Nowy Sącz)Mieszanie a słaba zależność w szeregach czasowych
-
28.03.2012Sebastian Baran (UJ)Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym - równanie Bellmana (II)
-
21.03.2012Sebastian Baran (UJ)Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym - równanie Bellmana
-
14.03.2012Anna Sulima (UJ)Stabilność stochastycznych układów dynamicznych
-
7.03.2012Przemysław Rola (UJ)Arbitraż na niepłynnych rynkach finansowych(Arbitrage in illiquid markets)
-
11.01.2012Iwona Suma (UJ)Wprowadzenie do rachunku Malliavina - c.d.
-
4.01.2012Przemysław Rola (UJ)Wprowadzenie do rachunku Malliavina
-
21.12.2011Jerzy Rydlewski (AGH)O pewnych estymatorach gęstości
-
14.12.2011Anna Sulima (UJ)Dynamiczne, stochastyczne modele makroekonometryczne i estymacja bayesowska
-
30.11.2011Przemysław Rola (UJ)Liquidity risk and price impacts
-
23.11.2011Justyna Ogorzały (UJ)Metoda eliminacji Gaussa i jej zastosowania
-
16.11.2011Dariusz Zawisza (UJ)Equity-Linked Insurance
-
9.11.2011 - 730Sebastian Baran (UJ)Dywidendy w ubezpieczeniach (cz. II)
-
26.10.2011Antoni Leon Dawidowicz (UJ)Aproksymacja Wonga-Zakai
-
19.10.2011Sebastian Baran (UJ)Dywidendy w ubezpieczeniach (cz. I)
-
12.10.2011Iwona Suma (UJ)Metody wyprowadzenia wzoru Blacka-Scholesa
-
20.04.2011Grzegorz SrokaNierówność Markowa i jej zastosowania
-
13.04.2011Michał Markun (Uniwersytet we Florencji)Adaptacja rozkładu a priori Littermana do modeli VAR z kointegracją
-
6.04.2011Antoni Leon DawidowiczJerzy Spława-Neyman - Ojciec nowoczesnej statystyki (w trzydziestą rocznicę śmierci)
-
30.03.2011Dariusz Zawisza (UJ)Zasada programowania dynamicznego w modelach stochastycznych
-
23.03.2011Sebastian Baran (UJ)Rozkłady dywidend w modelu ryzyka opisanym procesem Levy'ego - cz. II
-
16.03.2011Sebastian Baran (UJ)Rozkłady dywidend w modelu ryzyka opisanym procesem Levy'ego - cz. I
-
9.03.2011Przemysław RolaArbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa c.d.
-
26.01.2011Przemysław Rola (UJ)Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa - cz. II
-
19.01.2011Grzegorz SrokaRachunek krakowianowy i jego zastosowanie w astronomii i geodezji
-
12.01.2011Konrad Nosek (AGH)Regresja z ograniczeniami
-
5.01.2011Konrad Nosek (AGH)Wykrywanie punktu zmiany przy ograniczeniach na kształt alternatyw
-
15.12.2010Przemysław Rola (UJ)Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa
-
1.12.2010Dariusz Zawisza (UJ)Transformacja Wanga
-
24.11.2010Przemysław Rola (UJ)Ułamkowe procesy Wienera - cz. II
-
17.11.2010Przemysław Rola (UJ)Ułamkowe procesy Wienera
-
10.11.2010Sebastian Baran (UJ)Problem optymalizacji dywidend z uwzględnieniem kosztów transakcji dla spektralnie ujemnego procesu Lévy'ego
-
3.11.2010Sebastian Baran (UJ)Sterowanie w ubezpieczeniach
-
27.10.2010Antoni Leon Dawidowicz (UJ)O wielowymiarowej analizie wariancji
-
20.10.2010Anna Komandowska (UJ)Metoda funkcji dołujących
-
13.10.2010Przemysław Rola (UJ)Asymptotyczny arbitraż
-
2.06.2010Przemysław Rola (UJ)Wypukłe miary ryzyka - cz. II
-
19.05.2010Przemysław Rola (UJ)Wypukłe miary ryzyka
-
28.04.2010Ewa Marciniak (AGH)Rozwiązania lepkościowe i ich związki z równaniami Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
-
21.04.2010Anna Komandowska (UJ)Operatory pseudoróżniczkowe i ich związki z procesami Markowa - cz. II
-
14.04.2010Anna Komandowska (UJ)Operatory pseudoróżniczkowe i ich związki z procesami Markowa
-
31.03.2010Michał Kusy (StatSoft, doktorant UJ)Meta-Analiza
-
24.03.2010Jerzy Rydlewski (AGH, doktorant UJ)Współczesna asymptotyczna teoria wnioskowania statystycznego
-
17.03.2010Dariusz Zawisza (UJ)Równania typu parabolicznego i wzór Feynmanna-Kaca
-
10.03.2010Sebastian Baran (UJ)Proces nadwyżki finansowej - prawdopodobieństwo ruiny - cz. II (przypadek z grubymi ogonami)
-
3.03.2010Sebastian Baran (UJ)Proces nadwyżki finansowej - prawdopodobieństwo ruiny
-
27.01.2010Przemysław Rola (UJ)Ergodyczne własności półgrup operatorów na miarach
-
20.01.2010Barbara Wodecka (UJK Kielce)Estymacja indeksu ekstremalnego szeregów finansowych w oparciu o rekordowe zwroty
-
13.01.2010Dariusz Zawisza (UJ)Rachunek Malliavina i jego zastosowania w ekonomii
-
6.01.2010Anna Komandowska (UJ)Metoda funkcji dołujących jako narzędzie badania stabilności rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych
-
16.12.2009Antoni Leon Dawidowicz (UJ)Omówienie najciekawszych referatów z konferencji w Wiśle
-
2.12.2009Anna Czapkiewicz (AGH)Funkcje copula - praktyczne przykłady
-
25.11.2009Sebastian Baran (UJ)Funkcje copula
-
18.11.2009Jerzy Rydlewski (AGH, UJ)Estymatory regresji uogólnionej i ich asymptotyczne własności
-
4.11.2009Jerzy Rydlewski (AGH, UJ)Rozkłady graniczne estymatorów w modelu regresji uogólnionej - przegląd literatury
-
28.10.2009Anna Komandowska (UJ)Inkluzje uogólnione
-
21.10.2009Przemysław Rola (UJ)Zabezpieczenie kwantylowe
-
14.10.2009Dariusz Zawisza (UJ)Zastosowanie równań Kołmogorowa do estymacji parametrów
-
10.06.2009Justyna StefaniakWspółczesna ochrona zdrowia a matematyka - cz. II
-
3.06.2009Jerzy Rydlewski (AGH)Asymptotyczna normalność estymatorów w modelu gamma-regresji
-
13.05.2009Justyna StefaniakWspółczesna ochrona zdrowia a matematyka
-
6.05.2009Stanisław BurysCo to jest biologia obliczeniowa?
-
29.04.2009Artur Bator (UMCS)Charakterystyki i zbieżności elementów losowych w przestrzeniach metrycznych
-
22.04.2009Grzegorz Szulich (UJ)Ułamkowy proces Wienera
-
8.04.2009Agnieszka Deszyńska (UJ)Model hazardów proporcjonalnych Coxa
-
1.04.2009Anna Czapkiewicz (AGH), Antoni Leon Dawidowicz (UJ)Estymacja stopy zwrotu w modelach z replikacjami, cz. II
-
25.03.2009Dariusz Zawisza (UJ)Czasy lokalne
-
18.03.2009Anna Czapkiewicz (AGH), Antoni Leon Dawidowicz (UJ)Estymacja stopy zwrotu w modelach z replikacjami
-
11.03.2009Katarzyna Brzozowska-Rup (Politechnika Świętokrzyska)Zastosowanie algorytmu filtru cząsteczkowego do prognozowania i filtracji w teorii szeregów czasowych
-
4.03.2009Jerzy Rydlewski (AGH, doktorant IM UJ)Asymptotyczne własności estymatorów największej wiarogodności w pewnym modelu beta-regresji
